| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-12页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9页 |
| ·研究难点 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| 第2章 信用风险度量概述 | 第12-22页 |
| ·信用风险概念 | 第12-13页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第13-15页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第15-22页 |
| 第3章 KMV 模型的理论架构 | 第22-28页 |
| ·期权定价模型（B-S 模型） | 第22-23页 |
| ·贷款与期权之间的关系 | 第23-24页 |
| ·KMV 模型的基本框架 | 第24-28页 |
| 第4章 KMV 模型在商业银行应用的适用性分析 | 第28-32页 |
| ·KMV 模型存在的优点 | 第28-29页 |
| ·KMV 模型存在的缺陷 | 第29-30页 |
| ·修正后模型的适用性 | 第30-32页 |
| 第5章 KMV 模型在商业银行风险管理中的应用 | 第32-39页 |
| ·KMV 模型在预期违约率测算中的应用 | 第32-34页 |
| ·KMV 模型在银行内部信用评级中的应用 | 第34-36页 |
| ·KMV 模型在银行风险贷款定价中的应用 | 第36-37页 |
| ·KMV 模型信用风险案例分析—基于安然(ENRON)公司破产的信用风险分析 | 第37-39页 |
| 第6章 基于KMV 模型的商业银行度量上市公司预期违约率的实证分析及结果分析 | 第39-48页 |
| ·样本选取 | 第39页 |
| ·参数的估计 | 第39-41页 |
| ·求解步骤和实证结果 | 第41-46页 |
| ·结果分析 | 第46-48页 |
| 第7章 KMV 模型的应用建议和展望 | 第48-51页 |
| ·政策及建议 | 第48-50页 |
| ·结束语 | 第50-51页 |
| 附录A | 第51-52页 |
| 附录B | 第52-54页 |
| 附录C | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58页 |