| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 1. 引言 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8-10页 |
| 2. 期权的预备知识 | 第10-15页 |
| ·标准期权和常见的奇异期权 | 第10-12页 |
| ·期权的定义及标准期权 | 第10-11页 |
| ·常见的奇异期权 | 第11-12页 |
| ·布朗运动及伊藤引理 | 第12-13页 |
| ·经典的Black-Scholes方程 | 第13-15页 |
| 3. 基于最优实施边界的美式期权定价的数值模拟与分析 | 第15-43页 |
| ·基于最优实施边界的美式看跌期权定价的数值模拟与分析 | 第15-30页 |
| ·美式看跌期权定价模型 | 第15-16页 |
| ·美式看跌期权定价的分解 | 第16-19页 |
| ·美式看跌期权最优实施边界的三种离散格式 | 第19-23页 |
| ·美式看跌期权最优实施边界的数值实验 | 第23-27页 |
| ·美式看跌期权最优实施边界的复合梯形格式的收敛阶分析 | 第27-29页 |
| ·美式看跌期权定价的数值实验 | 第29-30页 |
| ·基于最优实施边界的美式看涨期权定价的数值模拟与分析 | 第30-43页 |
| ·美式看涨期权定价模型 | 第30-31页 |
| ·美式看涨期权最优实施边界所满足的方程的推导 | 第31-34页 |
| ·美式看涨期权最优实施边界的三种离散格式 | 第34-37页 |
| ·美式看涨期权最优实施边界的数值实验 | 第37-41页 |
| ·美式看涨期权最优实施边界的复合梯形格式的收敛阶分析 | 第41页 |
| ·美式看涨期权定价的数值实验 | 第41-43页 |
| 4. 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
