| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1.导论 | 第8-24页 |
| ·问题的提出 | 第8-10页 |
| ·研究对象的界定 | 第10-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·文献综述 | 第17-21页 |
| ·西方学者对商业银行绩效评价的理论演进 | 第17-20页 |
| ·国内对于商业银行绩效评价的研究状况 | 第20页 |
| ·对传统商业银行绩效评价研究方法的评价 | 第20-21页 |
| ·论文结构安排 | 第21-22页 |
| ·论文主要研究方法 | 第22页 |
| ·论文可能的创新与有待改进之处 | 第22-24页 |
| 2.商业银行绩效评价体系与风险调整绩效的经济学分析 | 第24-42页 |
| ·商业银行绩效评价体系的主要类型 | 第24-26页 |
| ·商业银行绩效外部评价的主要作用 | 第26-28页 |
| ·金融中介功能观与商业银行风险承担行为 | 第28-31页 |
| ·基于效用理论及风险厌恶的分析 | 第31-34页 |
| ·基于资产定价理论的分析 | 第34-36页 |
| ·基于现代公司治理结构理论的分析 | 第36-40页 |
| ·风险调整的商业银行绩效评价与合理经济资本配置 | 第40-42页 |
| 3.商业银行风险成因及VaR方法商业银行风险测度 | 第42-71页 |
| ·关于商业银行风险成因理论解释 | 第42-45页 |
| ·绩效的风险调整方法 | 第45-51页 |
| ·VaR方法基本原理及其在商业银行风险评价中的作用 | 第51-55页 |
| ·巴塞尔协议关于银行风险监管的VaR计量与资本分配 | 第55-60页 |
| ·VaR在我国商业银行风险管理中的应用 | 第60-62页 |
| ·我国商业银行主要风险的识别 | 第62-68页 |
| ·以VaR方法对我国商业银行风险的量化及风险变量的选择 | 第68-71页 |
| 4.基于风险变量对我国商业银行生产函数的选择 | 第71-82页 |
| ·商业银行绩效评价中银行生产函数的选择 | 第71-73页 |
| ·商业银行生产函数投入产出变量及风险变量的确定 | 第73-78页 |
| ·我国商业银行风险值的测度 | 第78-82页 |
| 5 以参数方法对我国商业银行风险调整的绩效的测度 | 第82-104页 |
| ·基于随机成本边界的实证检验 | 第82-89页 |
| ·基于随机利润边界的实证检验 | 第89-97页 |
| ·银行业竞争与商业银行风险承担及其绩效的关系 | 第97-98页 |
| ·公司治理结构与商业银行风险——绩效关系 | 第98-103页 |
| ·对检验结果的阐释和进一步说明 | 第103-104页 |
| 6.结论与对策建议 | 第104-113页 |
| ·对基于风险调整的商业银行绩效评价方法研究的主要结论 | 第104-105页 |
| ·对商业银行公司治理结构改进及风险管理监督的建议 | 第105-113页 |
| ·改进商业银行公司治理的建议 | 第105-106页 |
| ·我国商业银行市场风险管理中存在的问题 | 第106-107页 |
| ·加强我国商业银行风险管理的几点建议 | 第107-113页 |
| 尾注 | 第113-114页 |
| 参考文献 | 第114-125页 |
| 在学期间发表论文及科研成果清单 | 第125-126页 |
| 致谢 | 第126页 |
