| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| ·研究内容所涉及的研究领域研究进展的综述 | 第7-8页 |
| ·现在对汇率研究的实际概述 | 第8-10页 |
| ·研究设想和研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究工作的目的、理论意义和实际价值 | 第11-13页 |
| ·总结 | 第13页 |
| 第2章 VaR模型原理与计算方法及GARCH模型的简介 | 第13-35页 |
| ·VaR模型概述 | 第13-14页 |
| ·VaR的计算方法 | 第14-19页 |
| ·GARCH模型 | 第19-35页 |
| ·结束语 | 第35页 |
| 第3章 汇率模型及其风险分析 | 第35-53页 |
| ·与汇率相关知识简述 | 第35-37页 |
| ·汇率模型的发展 | 第37-39页 |
| ·常用汇率模型 | 第39-53页 |
| ·本章小结 | 第53页 |
| 第4章 基于GARCH的VaR方法对几种常用汇率模型的实证研究 | 第53-59页 |
| ·基于GARCH的VaR方法的计算方法 | 第53-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 后记 | 第65页 |