| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·信用风险概述 | 第8-9页 |
| ·信用风险的概念 | 第8页 |
| ·信用风险度量技术和模型 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外商业银行信用风险管理研究现状 | 第9-11页 |
| ·我国商业银行信用风险管理的研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文的主要工作和结构安排 | 第12-14页 |
| 2 信用风险度量的基本模型 | 第14-33页 |
| ·传统信用风险度量模型 | 第14-17页 |
| ·专家制度法 | 第14-15页 |
| ·Z 评分模型和ZETA 评分模型 | 第15-17页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第17-28页 |
| ·信用监控模型KMV | 第18-21页 |
| ·信用度量制方法 Credit Metrics | 第21-23页 |
| ·宏观模拟—麦肯锡模型(Credit Protfolio View) | 第23-26页 |
| ·CSFP 的信用风险附加模型 Credit Risk+ | 第26-28页 |
| ·现代信用风险度量模型的比较 | 第28-32页 |
| 本章小结 | 第32-33页 |
| 3 衍生产品定价与商业银行信用风险管理 | 第33-46页 |
| ·债券定价 | 第33-36页 |
| ·违约互换定价 | 第36-44页 |
| ·溢金支付是离散的情况 | 第37-38页 |
| ·溢金支付是连续的情况 | 第38-39页 |
| ·模型中的细节问题 | 第39-40页 |
| ·基于考克斯过程的信用违约互换定价模型 | 第40-44页 |
| ·信用衍生产品在银行业风险管理中的作用 | 第44-45页 |
| 本章小结 | 第45-46页 |
| 4 多元统计方法在商业银行信用风险度量中的应用研究 | 第46-59页 |
| ·模型的设计 | 第46-50页 |
| ·指标体系的选取 | 第47-50页 |
| ·抽取样本的说明 | 第50页 |
| ·研究流程 | 第50-51页 |
| ·数据分析结果 | 第51-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 攻读学位期间发表论文目录 | 第65页 |
