| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 引言 | 第9-13页 |
| 一、本文的研究目的及研究方法 | 第9-10页 |
| 二、相关研究成果综述 | 第10-11页 |
| 三、本文的创新之处 | 第11-13页 |
| 第一章 可转换债券概论 | 第13-21页 |
| 第一节 可转债的定义，基本要素和主要类型 | 第13-15页 |
| 第二节 海外可转债市场的发展历程和现状 | 第15-17页 |
| 第三节 我国可转债市场介绍 | 第17-20页 |
| 本章小结 | 第20-21页 |
| 第二章 可转换债券定价理论 | 第21-35页 |
| 第一节 可转债的价值构成及影响因素的分析 | 第21-24页 |
| 第二节 可转债的债券部分定价模型 | 第24-26页 |
| 第三节 可转债期权部分的定价模型 | 第26-34页 |
| 本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 我国可转换债券定价的实证研究 | 第35-52页 |
| 第一节 邯钢转债的理论价值分析 | 第35-38页 |
| 第二节 我国可转债市场价格与理论价格的差异及其分析 | 第38-45页 |
| 第三节 我国可转债的套利分析 | 第45-51页 |
| 本章小结 | 第51-52页 |
| 第四章 可转换债券投资策略分析 | 第52-69页 |
| 第一节 可转债投资风险收益特征分析 | 第52-61页 |
| 第二节 我国可转债的投资策略 | 第61-65页 |
| 第三节 可转债投资风险防范 | 第65-68页 |
| 本章小结 | 第68-69页 |
| 结论 | 第69-71页 |
| 注释 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74页 |