| 论文提要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-16页 |
| (一) 选题背景 | 第9-14页 |
| (二) 文献综述 | 第14-16页 |
| 一、资产配置的内涵 | 第16-19页 |
| (一) 资产配置的定义 | 第16-17页 |
| (二) 资产配置的层次 | 第17-18页 |
| (三) 资产配置的类别 | 第18页 |
| (四) 资产配置的作用和地位 | 第18-19页 |
| 二、战略资产配置的理论研究综述 | 第19-29页 |
| (一) 战略资产配置的任务 | 第19-21页 |
| (二) 收益和风险测度与有效组合前沿的生成 | 第21-27页 |
| 1、马克维茨均值—方差投资组合理论 | 第21页 |
| 2、LPMn理论 | 第21-22页 |
| 3、“安全第一”投资组合理论 | 第22-23页 |
| 4、风险价值(VaR)理论 | 第23-24页 |
| 5、SP／A理论 | 第24-26页 |
| 6、行为组合理论(Behavior Portfolio Theory) | 第26-27页 |
| (三) 战略资产配置模型的比较分析 | 第27-29页 |
| 三、战术资产配置的理论与实证分析 | 第29-46页 |
| (一) 战术资产配置的理论 | 第29-36页 |
| 1、购买并持有策略 | 第30-31页 |
| 2、恒定混合策略 | 第31-33页 |
| 3、投资组合保险策略 | 第33-36页 |
| (二) 固定调整机制的比较与实证研究 | 第36-46页 |
| 1、三种基本固定调整机制的比较 | 第36-37页 |
| 2、中国资本市场利用固定调整机制的实证研究 | 第37-46页 |
| 四、中国投资者资产配置的趋势和建议 | 第46-54页 |
| (一) 中国证券市场的特点对资产配置的影响 | 第46-48页 |
| (二) 全球资产配置 | 第48-50页 |
| (三) 传统型资产配置的发展趋势 | 第50-51页 |
| (四) 金融衍生品对资产配置的影响 | 第51-54页 |
| 1、股指期货在资产配置中的应用 | 第51-52页 |
| 2、权证在资产配置中的应用 | 第52-53页 |
| 3、国债期货在资产配置中的应用 | 第53-54页 |
| 五、结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附表 | 第58-82页 |