时间序列的随机系数单位根检验及其应用

内容摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第1章 导论	第8-16页
·研究目的及意义	第8-9页
·相关文献综述	第9-14页
·研究内容及创新点	第14-16页
·研究内容	第14页
·研究方法	第14-15页
·创新点	第15-16页
第2章 随机系数自回归模型的建模理论	第16-26页
·随机系数自回归模型	第16-17页
·随机系数自回归过程的几个重要概念	第17-18页
1 稳定性	第17-18页
2 弱平稳性	第18页
3 严平稳性	第18页
·随机系数自回归模型的估计	第18-23页
·二阶段最小二乘估计	第18-20页
·极大似然估计	第20-22页
·两种估计方法的比较	第22-23页
·随机系数模型的系数随机性检验	第23-26页
第3章 时间序列的随机系数单位根检验理论	第26-37页
·经典的时间序列单位根检验	第26-31页
·DF/ADF单位根检验	第26-29页
·结构突变的单位根检验	第29-31页
·随机系数单位根检验	第31-37页
·Leybourne检验	第31-32页
·Ling检验	第32-33页
·Distaso检验	第33-37页
第4章 宏观经济变量的平稳性检验	第37-43页
·Nelson-Plosser数据及其平稳性检验	第37-38页
·中国主要宏观经济数据及其平稳性检验	第38-41页
·主要结论及启示	第41-43页
参考文献	第43-48页
后记	第48页