| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 导论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景与目的 | 第9-12页 |
| 第二节 本文研究意义和研究创新 | 第12-13页 |
| 第三节 本文的研究思路和方法 | 第13页 |
| 第四节 本文的结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 权证概述 | 第14-17页 |
| 第一节 权证简介 | 第14-16页 |
| 一、权证的分类 | 第14-15页 |
| 二、我国内地权证概况 | 第15-16页 |
| 第二节 影响权证价值的因素 | 第16-17页 |
| 第三章 期权和权证定价理论回顾与传统期权定价模型 | 第17-29页 |
| 第一节 理论回顾 | 第17-20页 |
| 第二节 传统定价模型 | 第20-29页 |
| 一、无风险定价原理与二叉树模型 | 第20-24页 |
| 二、几何布朗运动与Black－Scholes 模型 | 第24-27页 |
| 三、Black-Scholes 定价公式的简单扩展――红利的影响 | 第27-29页 |
| 第四章 对中国内地权证的定价 | 第29-40页 |
| 第一节 收益率为正态分布下的权证定价 | 第29-36页 |
| 一、欧式备兑权证定价 | 第29-32页 |
| 二、百慕大式备兑权证定价 | 第32-34页 |
| 三、权证长电CW81 的定价 | 第34-36页 |
| 第二节 收益率为广义双曲线分布下的权证定价 | 第36-40页 |
| 第五章 实证分析 | 第40-53页 |
| 第一节 中国内地权证理论价格与市场价格比较 | 第40-44页 |
| 一、无风险利率 | 第40-41页 |
| 二、样本理论价格与市场价格比较 | 第41-44页 |
| 第二节 价格差异分析 | 第44-53页 |
| 一、理论价格合理性分析 | 第44-48页 |
| 二、权证市场交易行为分析 | 第48-53页 |
| 第六章 结论 | 第53-56页 |
| 第一节 结论 | 第53-54页 |
| 第二节 政策建议 | 第54页 |
| 第三节 后续研究 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录一 | 第59-86页 |
| 附录二 | 第86-97页 |