中国企业年金投资战略研究
| 学位论文版权使用授权书 | 第1-4页 |
| 同济大学学位论文原创性声明 | 第4-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 绪论 | 第10-28页 |
| ·选题背景 | 第10-16页 |
| ·养老金支付危机与企业年金发展 | 第10-11页 |
| ·我国企业年金发展历程 | 第11-14页 |
| ·我国企业年金的发展现状 | 第14-16页 |
| ·文献综述 | 第16-24页 |
| ·缴费确定型企业年金投资环境研究 | 第16-20页 |
| ·缴费确定型企业年金投资战略研究 | 第20-24页 |
| ·研究框架 | 第24-28页 |
| ·概念界定 | 第24-25页 |
| ·主要内容 | 第25-26页 |
| ·主要创新点 | 第26-28页 |
| 第1章 企业年金投资监 | 第28-55页 |
| ·前言 | 第28-29页 |
| ·监管理由 | 第29-32页 |
| ·监管措施 | 第32-38页 |
| ·定量限制监管与“审慎人”规则监管 | 第32-34页 |
| ·我国的监管政策 | 第34-38页 |
| ·监管效果 | 第38-46页 |
| ·定量限制与审慎原则 | 第38-41页 |
| ·规范分析 | 第41-46页 |
| ·监管走向 | 第46-53页 |
| ·定量限制到“审慎人”规则 | 第46-49页 |
| ·协调监管 | 第49-53页 |
| ·本章小结 | 第53-55页 |
| 第2章 企业年金退休前最优投资战略 | 第55-71页 |
| ·引言 | 第55-56页 |
| ·模型 | 第56-63页 |
| ·目标基金 | 第57页 |
| ·成本函数 | 第57-58页 |
| ·建立模型 | 第58-60页 |
| ·模型求解 | 第60-63页 |
| ·模拟 | 第63-69页 |
| ·参数设定 | 第63-64页 |
| ·最优投资战略 | 第64-67页 |
| ·敏感性分析 | 第67-69页 |
| ·本章小结 | 第69-71页 |
| 第3章 目标偏好与企业年金退休前最优投资战略 | 第71-90页 |
| ·引言 | 第71页 |
| ·模型 | 第71-76页 |
| ·目标基金 | 第72-73页 |
| ·成本函数 | 第73页 |
| ·构建模型 | 第73-75页 |
| ·模型求解 | 第75-76页 |
| ·模拟 | 第76-88页 |
| ·参数设定 | 第76页 |
| ·最优投资战略 | 第76-83页 |
| ·敏感性分析 | 第83-88页 |
| ·本章小结 | 第88-90页 |
| 第4章 企业年金退休后最优投资战略 | 第90-113页 |
| ·引言 | 第90-91页 |
| ·模型 | 第91-94页 |
| ·目标基金 | 第91-92页 |
| ·成本函数 | 第92-93页 |
| ·建立模型 | 第93页 |
| ·模型求解 | 第93-94页 |
| ·模拟 | 第94-111页 |
| ·参数设定 | 第94-95页 |
| ·最优投资战略 | 第95-99页 |
| ·企业年金基金退休后投资的风险测度 | 第99-108页 |
| ·敏感性分析 | 第108-111页 |
| ·本章小结 | 第111-113页 |
| 第5章 企业年金生活风格投资战略 | 第113-123页 |
| ·引言 | 第113-114页 |
| ·生活风格投资战略 | 第114-121页 |
| ·典型的生活风格投资战略 | 第115页 |
| ·静态一次性转换投资的生活风格投资战略 | 第115-116页 |
| ·模拟 | 第116-119页 |
| ·转换时间与投资绩效 | 第119-121页 |
| ·本章小结 | 第121-123页 |
| 第6章 结论与展望 | 第123-126页 |
| ·结论 | 第123-124页 |
| ·工作展望 | 第124-126页 |
| 致谢 | 第126-127页 |
| 参考文献： | 第127-136页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第136页 |
