| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-17页 |
| 第1章 绪论 | 第17-38页 |
| ·研究背景和问题的提出 | 第17-20页 |
| ·研究背景:行为金融理论研究的兴起 | 第17-19页 |
| ·基于行为金融理论进行收益率分布研究的意义 | 第19-20页 |
| ·收益率分布的相关研究 | 第20-27页 |
| ·统计分布模型 | 第21-24页 |
| ·随机过程模型对收益率分布的研究 | 第24-25页 |
| ·投资行为模型中收益率分布特征的研究 | 第25-27页 |
| ·收益率分布研究述评 | 第27页 |
| ·行为金融研究的理论基础 | 第27-34页 |
| ·展望理论简介 | 第28-29页 |
| ·关于信念的其它理论 | 第29-31页 |
| ·有限套利和噪声交易理论 | 第31-32页 |
| ·行为金融的一些其它研究 | 第32-33页 |
| ·行为金融理论研究简评 | 第33-34页 |
| ·论文研究的内容、逻辑和方法 | 第34-36页 |
| ·论文研究角度与内容 | 第34-35页 |
| ·论文研究内容的内在逻辑 | 第35页 |
| ·研究方法 | 第35-36页 |
| ·研究框架和结构安排 | 第36-38页 |
| 第2章 收益率分布主观模型 | 第38-56页 |
| ·引言 | 第38-39页 |
| ·收益率分布模型的理论假定 | 第39-41页 |
| ·正态分布模型的理论假定 | 第39-40页 |
| ·稳定分布模型和混合分布模型在理论假定上的改进 | 第40页 |
| ·行为金融理论框架下对收益率分布模型理论假定的分析 | 第40-41页 |
| ·收益率分布主观模型 | 第41-44页 |
| ·收益率分布主观模型对经验特征的解释 | 第44-47页 |
| ·影响函数的性质 | 第45页 |
| ·厚尾 | 第45页 |
| ·右尾厚于左尾 | 第45-46页 |
| ·偏度 | 第46页 |
| ·零收益众数特性 | 第46-47页 |
| ·收益率分布主观模型的分布函数 | 第47-49页 |
| ·实证比较分析 | 第49-52页 |
| ·参数估计方法 | 第49-50页 |
| ·检验与比较 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-56页 |
| 第3章 内在价值因素和行为因素的分析与估计方法 | 第56-69页 |
| ·收益率分布主观模型应用研究的出发点 | 第56-57页 |
| ·内在价值因素、行为因素的概念和内容 | 第57-60页 |
| ·内在价值因素 | 第57-58页 |
| ·行为因素 | 第58-60页 |
| ·内在价值因素、行为因素的估计方法 | 第60-65页 |
| ·内在价值变动和变动的不确定性的测度 | 第60页 |
| ·决策偏好、非理性程度和投资情绪的衡量 | 第60-64页 |
| ·基于收益率分布主观模型测度内在因素、行为因素的特点 | 第64-65页 |
| ·实证分析 | 第65-68页 |
| ·参数估计合理性分析 | 第65-66页 |
| ·内在价值因素、行为因素对截面收益的解释 | 第66-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第4章 内在价值因素、行为因素和收益率的动态关系 | 第69-89页 |
| ·引言 | 第69页 |
| ·内在价值因素、行为因素和收益率动态关系的实证研究 | 第69-78页 |
| ·研究的出发点 | 第69-70页 |
| ·分析变量的选取 | 第70页 |
| ·研究方法 | 第70-71页 |
| ·实证研究设计 | 第71-72页 |
| ·实证结果与分析 | 第72-78页 |
| ·本节主要结论 | 第78页 |
| ·基于投资者反应衡量的行为投资策略 | 第78-88页 |
| ·传统的动量策略和反向策略研究 | 第78-80页 |
| ·投资者对小概率事件的反应 | 第80页 |
| ·新的行为投资策略 | 第80-82页 |
| ·实证分析 | 第82-87页 |
| ·本节主要结论 | 第87-88页 |
| ·本章小结 | 第88-89页 |
| 第5章 证券市场非理性问题的实证研究 | 第89-107页 |
| ·中国股市非理性程度影响因素的实证研究 | 第89-93页 |
| ·理性程度影响因素的研究概述 | 第89-90页 |
| ·非理性程度影响因素实证研究的设计 | 第90-91页 |
| ·实证数据与分析 | 第91-92页 |
| ·非理性程度影响因素的实证研究结论 | 第92-93页 |
| ·投资者信心反馈的实证分析 | 第93-98页 |
| ·投资者信心反馈理论的研究 | 第93-94页 |
| ·投资者信心反馈实证分析的设计 | 第94-96页 |
| ·实证数据与分析 | 第96-97页 |
| ·投资者信心反馈的实证结论 | 第97-98页 |
| ·上海、香港和纽约股市波动结构中的非理性因素比较 | 第98-105页 |
| ·股市波动的非理性因素 | 第98页 |
| ·波动率结构模型 | 第98页 |
| ·市场波动结构实证分析的设计 | 第98-100页 |
| ·实证数据与分析 | 第100-104页 |
| ·波动结构比较分析的结论 | 第104-105页 |
| ·本章小结 | 第105-107页 |
| 第6章 周末效应中的非理性因素 | 第107-117页 |
| ·证券市场中的周末效应 | 第107-108页 |
| ·收益率周末效应的非理性因素 | 第108-112页 |
| ·周内各日的超额收益模型 | 第108页 |
| ·分析变量的选择 | 第108-109页 |
| ·周内各日超额收益影响因素实证分析的设计 | 第109-110页 |
| ·实证结果与分析 | 第110-112页 |
| ·超额收益模型的实证结论 | 第112页 |
| ·波动率周末效应的非理性因素 | 第112-116页 |
| ·周内波动率影响的一个假设模型 | 第112-113页 |
| ·实证分析设计 | 第113-114页 |
| ·实证数据与分析 | 第114-115页 |
| ·周内波动率影响模型的实证结论 | 第115-116页 |
| ·本章小结 | 第116-117页 |
| 第7章 结论与展望 | 第117-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
| 参考文献 | 第122-139页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第139页 |
