| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 引言 | 第8-15页 |
| ·股票收益率异象及研究问题的提出 | 第8-11页 |
| ·股票收益率异象的实证检验 | 第8-11页 |
| ·基于股票收益率异象的问题提出 | 第11页 |
| ·本文的研究思路与研究方法 | 第11-12页 |
| ·研究思路 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·本文的理论与实践意义 | 第12-13页 |
| ·全文的结构安排 | 第13-15页 |
| 第1章 基于行为金融的股票收益率异象研究的心理偏差与作用机制 | 第15-25页 |
| ·“惯性”与“长期反转”现象研究中的心理偏差与作用机制 | 第15-19页 |
| ·心理偏差与作用机制 | 第15-17页 |
| ·基于心理偏差的内在联系 | 第17-19页 |
| ·“过度波动”与“股权溢价”现象研究中的心理偏差与作用机制 | 第19-22页 |
| ·心理偏差与作用机制 | 第19-21页 |
| ·基于心理偏差的内在联系 | 第21-22页 |
| ·截面市场与累积市场研究内在联系的心理学基础 | 第22-25页 |
| ·基于认知心理学的投资者异质信念的产生 | 第22-23页 |
| ·基于前景理论的投资者异质预期方法的形成 | 第23-24页 |
| ·认知心理学下异质信念与异质预期方法的统一 | 第24-25页 |
| 第2章 基于行为金融的股票收益率异象研究的投资者结构及行为方式 | 第25-35页 |
| ·经典研究文献中的投资者结构及行为方式 | 第25-28页 |
| ·“惯性”与“长期反转”研究的投资者结构及行为方式 | 第25-27页 |
| ·“股权溢价”与“过度波动”研究的投资者结构及行为方式 | 第27-28页 |
| ·截面市场与累积市场研究内在联系之信息非均质的投资者结构 | 第28-29页 |
| ·一类信息非均质的投资者结构 | 第29-35页 |
| ·惯性预测型投资者 | 第29-32页 |
| ·信息反应型投资者 | 第32-35页 |
| 第3章 一个基于异质预期方法与异质信念的股票收益率动态模型 | 第35-49页 |
| ·投资者个体资产选择及财富结构决策 | 第35-38页 |
| ·假设条件及数学符号释义 | 第35-36页 |
| ·个体资产选择模型的推导 | 第36-38页 |
| ·基于异质预期方法与异质信念的股票收益率动态模型 | 第38-45页 |
| ·新增的假设条件及数学符号释义 | 第38-39页 |
| ·DHM的推导 | 第39-43页 |
| ·DHM基本性质分析 | 第43-45页 |
| ·基于DHM的股票收益率异象解释及其内在联系 | 第45-49页 |
| ·股票收益率异象的解释 | 第45-47页 |
| ·异象解释间的内在联系 | 第47-49页 |
| 第4章 基于SWARM平台下人工股票市场的动态模拟检验 | 第49-61页 |
| ·SWARM平台下人工股票市场的结构及其现有研究 | 第49-52页 |
| ·ASM的模块结构 | 第49-52页 |
| ·基于ASM的现有研究概述 | 第52页 |
| ·基于DHM的修改 | 第52-54页 |
| ·环境部分 | 第52-53页 |
| ·Agent部分 | 第53-54页 |
| ·环境与Agent的交互 | 第54页 |
| ·基于DHM的股票收益率异象的动态模拟检验 | 第54-61页 |
| ·数据收集 | 第54-55页 |
| ·“惯性”与“长期反转”现象检验 | 第55-58页 |
| ·“过度波动”与“股权溢价”现象检验 | 第58-60页 |
| ·模拟检验的结论 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-74页 |
| 附录 | 第74-81页 |
| 后记 | 第81-82页 |
