| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 国内外股票投资相关理论研究 | 第7-15页 |
| ·问题的提出 | 第7-11页 |
| ·国内相关研究概述 | 第11-15页 |
| 2 收益率序列统计特征描述 | 第15-22页 |
| ·样本数据选择与处理 | 第15-17页 |
| ·时间序列正态性检验 | 第17-19页 |
| ·时间序列相关性检验 | 第19-20页 |
| ·时间序列异方差性 | 第20-22页 |
| 3 时间序列建模研究 | 第22-39页 |
| ·时间序列的线性模型 | 第22-24页 |
| ·自回归条件异方差(ARCH)模型 | 第24-28页 |
| ·实证分析 | 第28-39页 |
| 4 日收益率波动预测 | 第39-46页 |
| ·收益率波动的趋势预测 | 第39-42页 |
| ·资产的风险管理 | 第42-44页 |
| ·关于收益率均值方程的说明 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表文章 | 第50-51页 |
| 附录2 相关模型计算估计参数值 | 第51-52页 |