| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| §1.1 写作背景与本文目的 | 第6-7页 |
| §1.2 必要的预备知识 | 第7-10页 |
| 第二章 指数O-U模型下回顾期权的定价 | 第10-20页 |
| §2.1 固定履约价的回顾型期权 | 第10-15页 |
| §2.2 浮动履约价的回顾型期权 | 第15-20页 |
| 第三章 连续随机利率下指数O-U模型的期权定价 | 第20-25页 |
| §3.1 市场模型 | 第21页 |
| §3.2 期权价值方程 | 第21-23页 |
| §3.3 期权定价公式 | 第23-25页 |
| 第四章 不连续随机利率下指数O-U模型的期权定价 | 第25-31页 |
| §4.1 市场模型 | 第25页 |
| §4.2 期权价值方程 | 第25-28页 |
| §4.3 期权定价公式 | 第28-31页 |
| 第五章 不连续随机利率下指数O-U扩展模型的期权定价 | 第31-39页 |
| §5.1 市场模型 | 第31页 |
| §5.2 期权价值方程 | 第31-35页 |
| §5.3 期权定价公式 | 第35-39页 |
| 第六章 结束语 | 第39-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 附录一 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第42-43页 |
| 附录二 湖南师范大学学位论文原创性声明 | 第43-44页 |
| 附录三 致谢 | 第44页 |