时间序列ARCH模型在期货市场中的应用研究
| 第一章 绪论 | 第1-13页 |
| §1-1 研究背景及意义 | 第7-12页 |
| 1-1-1 理论背景 | 第7-8页 |
| 1-1-2 我国期货市场现状 | 第8-9页 |
| 1-1-3 研究对象的选取 | 第9-10页 |
| 1-1-4 研究意义 | 第10-12页 |
| §1-2 研究基本思路与框架 | 第12-13页 |
| 第二章 ARCH模型介绍及原理 | 第13-23页 |
| §2-1 时间序列数据的ARIMA模型 | 第13-14页 |
| 2-1-1 平稳时间序列的建模 | 第13-14页 |
| 2-1-2 非平稳时间序列的建模 | 第14页 |
| §2-2 ARCH及其扩展模型介绍 | 第14-16页 |
| 2-2-1 ARCH模型 | 第14-15页 |
| 2-2-2 GARCH模型 | 第15页 |
| 2-2-3 (G)ARCH—M模型 | 第15-16页 |
| 2-2-4 非对称的ARCH模型 | 第16页 |
| §2-3 ARCH模型基本原理 | 第16-23页 |
| 2-3-1 ARCH模型各阶矩量的讨论 | 第17-18页 |
| 2-3-2 ARCH模型的参数估计 | 第18-19页 |
| 2-3-3 ARCH及扩展模型在预测中的应用 | 第19-21页 |
| 2-3-4 ARCH模型的经济学解释 | 第21-23页 |
| 第三章 期货市场与ARCH模型的应用 | 第23-30页 |
| §3-1 期货市场的基本特性 | 第23-24页 |
| 3-1-1 期货市场的特性 | 第23页 |
| 3-1-2 期货市场复杂性的体现 | 第23-24页 |
| §3-2 期货市场中的价格波动 | 第24-27页 |
| 3-2-1 金融波动性的涵义及其市场机理 | 第24-26页 |
| 3-2-2 ARCH模型对波动性的分析 | 第26-27页 |
| §3-3 ARCH模型在期货市场中的应用 | 第27-30页 |
| 3-3-1 ARCH模型的提出 | 第27-28页 |
| 3-3-2 ARCH模型在分析中的应用 | 第28-30页 |
| 第四章 SHFE与LME期铜价格波动的实证研究 | 第30-46页 |
| §4-1 期铜价格行为的实证研究 | 第30-40页 |
| 4-1-1 SHFE期铜收益率的研究 | 第30-38页 |
| 4-1-2 LME期铜收益率的研究 | 第38-40页 |
| 4-1-3 结论 | 第40页 |
| §4-2 期铜价格波动性同信息的关系 | 第40-46页 |
| 4-2-1 交易量对收益率的影响 | 第41-42页 |
| 4-2-2 两市场波动性的传递 | 第42-43页 |
| 4-2-3 模型比较及预测 | 第43-46页 |
| 第五章 结论及展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录A | 第49-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
