| 第一章 导论 | 第1-27页 |
| 第一节 研究背景和问题的提出 | 第17-20页 |
| 一、 研究背景 | 第17-19页 |
| 二、 问题的提出 | 第19-20页 |
| 第二节 研究思路、方法与主要内容 | 第20-27页 |
| 一、 研究思路 | 第20-21页 |
| 二、 研究方法 | 第21页 |
| 三、 论文的结构与主要内容 | 第21-23页 |
| 四、 研究的改进与创新 | 第23-24页 |
| 五、 研究样本和数据来源 | 第24-27页 |
| 第二章 文献综述 | 第27-54页 |
| 第一节 β系数的稳定性和时变性研究综述 | 第27-47页 |
| 一、 β系数的估计模型选择 | 第29-31页 |
| 二、 市场组合替代物的确定 | 第31-32页 |
| 三、 收益率度量时限的影响--“时限效应” | 第32-36页 |
| 四、 非同步交易问题 | 第36-38页 |
| 五、 股票组合β系数的稳定性 | 第38-40页 |
| 六、 β系数的估计周期对其稳定性的影响 | 第40-41页 |
| 七、 市场态势对β系数稳定性的影响 | 第41-43页 |
| 八、 β系数的时变特征 | 第43-47页 |
| 第二节 β系数的影响因素研究综述 | 第47-54页 |
| 一、 宏观经济因素对β系数的影响 | 第48页 |
| 二、 公司基本特征对β系数的影响 | 第48-52页 |
| 三、 公司的行业类别及所归属的经济部门对β系数的影响 | 第52-54页 |
| 第三章 β系数的稳定性分析 | 第54-84页 |
| 第一节 研究设计 | 第54-61页 |
| 一、 β系数的估计模型选择 | 第54-55页 |
| 二、 研究的问题与研究方法 | 第55-61页 |
| 第二节 实证结果与分析 | 第61-81页 |
| 一、 样本股票各年β系数的估计结果与分析 | 第61-62页 |
| 二、 收益率的度量时限对β系数的影响 | 第62-68页 |
| 三、 非同步交易问题分析 | 第68-70页 |
| 四、 β系数的时段内稳定性分析 | 第70-71页 |
| 五、 β系数在不同时段之间的稳定性分析 | 第71-72页 |
| 六、 β系数的数值水平对其稳定性的影响分析 | 第72-73页 |
| 七、 市场态势对β系数稳定性的影响分析 | 第73-77页 |
| 八、 β系数的回归趋势分析 | 第77-81页 |
| 第三节 实证结果小结 | 第81-84页 |
| 第四章 β系数的时变性分析 | 第84-130页 |
| 第一节 研究设计 | 第85-95页 |
| 一、 研究对象与样本 | 第85-86页 |
| 二、 研究模型 | 第86-95页 |
| 第二节 二次项市场模型和SS市场模型的时变β系数分析 | 第95-107页 |
| 一、 二次项市场模型的估计结果 | 第95-100页 |
| 二、 SS市场模型的估计结果 | 第100-107页 |
| 第三节 状态空间模型的时变β系数分析 | 第107-109页 |
| 一、 模型的估计结果 | 第107-108页 |
| 二、 时变β系数的动态特性分析 | 第108-109页 |
| 第四节 时变β系数的ARCH族模型估计 | 第109-114页 |
| 一、 时变β系数的ARCH族模型估计结果 | 第109-110页 |
| 二、 各模型的时变β系数估计比较 | 第110-114页 |
| 第五节 时变β系数的时间序列特性分析 | 第114-127页 |
| 一、 时变β系数的分布状况和特征 | 第114-118页 |
| 二、 时变β系数的时间序列特征分析 | 第118-127页 |
| 第六节 本章小结 | 第127-130页 |
| 第五章 β系数的影响因素分析 | 第130-145页 |
| 第一节 研究设计 | 第131-135页 |
| 一、 影响因素的选择与设定 | 第131-133页 |
| 二、 实证研究方法 | 第133-135页 |
| 第二节 实证结果与分析 | 第135-143页 |
| 一、 因子分析结果 | 第135-139页 |
| 二、 β系数与影响因素的相关分析 | 第139-143页 |
| 第三节 本章小结 | 第143-145页 |
| 第六章 研究结论与启示 | 第145-152页 |
| 一、 研究结论 | 第145-148页 |
| 二、 启示 | 第148-150页 |
| 三、 研究的主要局限及尚待探讨的问题 | 第150-152页 |
| 附表 | 第152-183页 |
| 参考文献 | 第183-191页 |
| 本人攻读博士学位期间的研究成果及科研工作情况 | 第191-192页 |