| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| ·金融市场风险管理的意义 | 第8-10页 |
| ·金融风险产生的根源和金融市场风险 | 第10-11页 |
| ·金融市场风险测量方法的发展现状 | 第11-15页 |
| ·VaR方法的应用 | 第15-16页 |
| ·均值-VaR最优投资组合理论 | 第16-17页 |
| ·VaR的局限性 | 第17-18页 |
| ·本文的主要工作及意义 | 第18-20页 |
| 第二章 基于CAPM模型和CCAPM模型的实证研究 | 第20-33页 |
| ·引言 | 第20页 |
| ·CAPM模型介绍 | 第20-21页 |
| ·CAPM模型在上海股票市场的实证检验 | 第21-26页 |
| ·GARCH-M框架下的CCAPM模型 | 第26-30页 |
| ·应用GARCH-M框架下的CCAPM模型对上海股票市场的实证研究 | 第30-32页 |
| ·本章结论 | 第32-33页 |
| 第三章 VaR理论及其应用研究 | 第33-51页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·VaR的估计模型和方法 | 第33-38页 |
| ·Back-test检验 | 第38-39页 |
| ·估计函数模型理论介绍及进一步研究 | 第39-44页 |
| ·基于GARCH-M模型的VaR实证研究 | 第44-49页 |
| ·本章结论 | 第49-51页 |
| 第四章 均值-VaR模型及其研究 | 第51-65页 |
| ·引言 | 第51页 |
| ·Markowitz均值-方差模型 | 第51-54页 |
| ·均值-VaR模型理论及进一步研究 | 第54-58页 |
| ·机会约束下的均值-VaR问题 | 第58-63页 |
| ·算例 | 第63-64页 |
| ·本章结论 | 第64-65页 |
| 本文主要结论和进一步研究的问题 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第71-72页 |