有交易费用的投资组合问题及横截面收益率的因素分析

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章 绪论	第9-12页
·研究背景及意义	第9-11页
·本文主要工作	第11页
·本文的结构	第11-12页
第2章 有交易费的机会约束投资组合分析	第12-23页
·有交易费的均值-方差模型及其解	第12-15页
·标准的均值-方差模型	第12页
·允许卖空的机会约束投资模型	第12-13页
·有交易费的均值-方差模型及其解	第13-15页
·有交易费的机会约束投资组合模型及其解	第15-18页
·模型的描述	第15-16页
·解的存在性与唯一性	第16页
·有效前沿	第16-18页
·有交易费的机会约束下的投资组合问题的解	第18-23页
第3章 股票收益的横截面多因素影响分析	第23-44页
·条件资本资产定价	第23-25页
·模型、样本、变量以及描述性统计	第25-30页
·截面收益率影响因素的实证检验	第30-38页
·条件CAPM 模型和CAPM 比较分析	第31页
·横截面单因素模型	第31-34页
·横截面两因素模型	第34-36页
·横截面多因素模型	第36-38页
·上升市场与下降市场的比较分析	第38-44页
·单因素模型比较	第39-40页
·两因素模型比较	第40-42页
·多因素模型比较	第42-44页
结论	第44-45页
参考文献	第45-48页
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录)	第48-49页
致谢	第49页