| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 0 引言 | 第7-13页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·研究对象 | 第7-8页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第8-9页 |
| ·本文的研究方法 | 第9-10页 |
| ·本文的创新与不足 | 第10-12页 |
| ·本文的创新 | 第10页 |
| ·本文的不足 | 第10-12页 |
| ·全球资产配置理论框架图 | 第12-13页 |
| 1 全球资产配置收益分析 | 第13-20页 |
| ·基于国际资本资产定价理论的全球股票资产收益分析 | 第13-14页 |
| ·基于国际无套利定价理论的全球股票资产收益分析 | 第14-16页 |
| ·债券资产收益率的衡量方法及其定价 | 第16-20页 |
| ·债券资产收益率的衡量方法 | 第16-17页 |
| ·债券资产的定价理论 | 第17-20页 |
| 2 全球资产配置的风险剖析及其度量 | 第20-29页 |
| ·全球资产配置的风险剖析 | 第20-26页 |
| ·汇率风险 | 第20-21页 |
| ·通胀风险 | 第21-22页 |
| ·利息率风险 | 第22-24页 |
| ·流动性风险 | 第24页 |
| ·国家信用风险 | 第24-25页 |
| ·政治风险 | 第25-26页 |
| ·风险的度量 | 第26-29页 |
| ·方差与半方差 | 第27页 |
| ·下偏风险(Downside-Risk) | 第27-28页 |
| ·VaR/W_0 | 第28-29页 |
| 3. 基于资产收益与风险分析的全球资产选择 | 第29-33页 |
| ·基于 Treynor指数的国际股票资产选择 | 第29-30页 |
| ·货币、市场风险与债券资产选择 | 第30-31页 |
| ·基于Sortino比率的资产选择 | 第31-33页 |
| 4 全球资产配置策略 | 第33-47页 |
| ·战略性资产配置 | 第33-35页 |
| ·战术性资产配置 | 第35-37页 |
| ·周期性资产配置 | 第37-38页 |
| ·综合性资产配置 | 第38-47页 |
| ·均值方差模型的改进—Black Litterman Model | 第38-40页 |
| ·基于VaR的组合优化模型 | 第40-42页 |
| ·下偏风险框架下的资产配置模型 | 第42-44页 |
| ·多阶段随机规划情景分析模型 | 第44-46页 |
| ·资产负债管理模型 | 第46-47页 |
| 5. 全球资产组合的业绩评估 | 第47-50页 |
| ·Jensen测度 | 第47页 |
| ·Henrikson-Merton测度 | 第47页 |
| ·Treynor-Mazuy测度 | 第47页 |
| ·GRS业绩测度 | 第47-48页 |
| ·PPW测度 | 第48-50页 |
| 6. 全球资产配置实证分析 | 第50-62页 |
| ·基于BL模型的全球股票资产配置实证分析 | 第50-56页 |
| ·全球债券资产配置的实证经验 | 第56-59页 |
| ·全球混合资产配置的实证经验 | 第59-62页 |
| 7. 结语 | 第62-65页 |
| ·关于本文的总结 | 第62-63页 |
| ·全球资产配置面临的难题 | 第63页 |
| ·前景展望 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 附录 | 第70-74页 |