| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1.引言 | 第8-14页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第8-10页 |
| ·外汇期权定价理论的研究 | 第10-11页 |
| ·本文选题依据及内容梗概 | 第11-14页 |
| 2.预备知识 | 第14-18页 |
| ·Brown运动 | 第14页 |
| ·Poisson过程 | 第14-15页 |
| ·鞅 | 第15页 |
| ·Ito公式和Girsanov定理 | 第15-18页 |
| 3.非随机利率的带跳欧式外汇期权定价 | 第18-28页 |
| ·跳跃扩散下的金融市场 | 第18-22页 |
| ·带跳外汇期权定价 | 第22-28页 |
| 4.利率服从Vasicek模型的带跳外汇期权定价 | 第28-36页 |
| ·利率随机的带跳欧式外汇期权定价 | 第28-36页 |
| 结语 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 作者在攻读硕士学位期间完成的论文 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-44页 |