多元Copula-GARCH模型及其在期货风险分析中的应用

摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
致谢	第7-11页
第一章 绪论	第11-14页
·引言	第11-12页
·国内外文献综述	第12-14页
第二章 GARCH 模型族	第14-20页
·GARCH 模型定义	第14-17页
·GARCH (1,1) 过程	第15-16页
·GARMA (1,1)- t 过程	第16-17页
·GARCH-GED 模型	第17-18页
·EGARCH 模型	第17页
·GARCH-GED 模型	第17-18页
·GARCH? M 模型	第18-20页
·GARCH? M 模型	第18-19页
·GARCH (1,1)- M 模型	第19-20页
第三章 Copula技术	第20-25页
·引入Copula 技术	第20页
·COPULA 的性质	第20-21页
·COPULA 理论模型	第21-22页
·COPULA 模型的估计	第22页
·COPULA 模型的检验	第22-23页
·Copula- GARCH 模型	第23-25页
第四章 VaR 的介绍	第25-27页
第五章 MONTE CARLO 仿真	第27-30页
第六章 深圳股市的实证研究	第30-37页
第七章 总结和研究展望	第37-38页
·总结	第37页
·研究展望	第37-38页
参考文献	第38-40页
攻读硕士期间论文完成情况	第40-41页