| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-12页 |
| 一、问题提出 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 概念界定 | 第12-14页 |
| 一、多目标决策(Multiple Criteria Decision Making简写为MCDM) | 第12-13页 |
| 二、多目标属性决策(MADM) | 第13页 |
| 三、多目标优化决策(MODM) | 第13-14页 |
| 四、投资组合(Portfolio) | 第14页 |
| 第三节 研究方法 | 第14-15页 |
| 第四节 论文架构和创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-22页 |
| 第一节 国内外文献研究 | 第17-20页 |
| 一、国外 | 第17-19页 |
| 二、国内 | 第19-20页 |
| 第二节 综合评价 | 第20-22页 |
| 第三章 多目标决策解的定义研究 | 第22-44页 |
| 第一节 多目标规划 | 第22-23页 |
| 第二节 多目标决策的数学模型 | 第23-25页 |
| 第三节 多目标决策发展和研究 | 第25-28页 |
| 一、多目标决策的发展原因 | 第25-26页 |
| 二、多目标决策发展的研究 | 第26-27页 |
| 三、多目标规划解的概念及其性质的研究 | 第27-28页 |
| 第四节 多目标规划解的类型及其逻辑关系 | 第28-44页 |
| 一、决策空间与目标空间 | 第29-30页 |
| 二、理想点与理想解 | 第30-32页 |
| 三、劣解与非劣解 | 第32-33页 |
| 四、弱非劣解 | 第33-34页 |
| 五、真有效解 | 第34-40页 |
| 六、Fuzzy解 | 第40-41页 |
| 七、各解之间的关系 | 第41-44页 |
| 第四章 证券投资组合计算及实证研究 | 第44-67页 |
| 第一节 应用模型的标准型 | 第44-45页 |
| 第二节 基本思想 | 第45页 |
| 第三节 算法流程图 | 第45-47页 |
| 第四节 算法步骤 | 第47-55页 |
| 第五节 算法实现的结果 | 第55-56页 |
| 第六节 计算验证 | 第56-64页 |
| 一、股票池的选择准则 | 第56-57页 |
| 二、多目标向量函数 | 第57-61页 |
| 三、约束条件 | 第61-62页 |
| 四、帕累托解集合 | 第62页 |
| 五、帕累托解集合的恰当非劣解 | 第62页 |
| 六、广义恰当非劣解 | 第62-63页 |
| 七、理想点算法的解 | 第63-64页 |
| 第七节 实证研究 | 第64-67页 |
| 一、实证思路 | 第64页 |
| 二、组合调整规则设定 | 第64-66页 |
| 三、实证步骤 | 第66-67页 |
| 第五章 结论和建议 | 第67-69页 |
| 第一节 结论 | 第67页 |
| 第二节 进一步研究的建议 | 第67-69页 |
| 附录1:符号的意义 | 第69-70页 |
| 附录2:二分法 | 第70-72页 |
| 图表索引 | 第72-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 致谢 | 第76页 |