| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| ·论文研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外文献综述 | 第10-12页 |
| ·国内文献综述 | 第12-15页 |
| ·文章结构框架 | 第15-17页 |
| 2 Hurst 指数与长记忆性分析 | 第17-26页 |
| ·长记忆理论概述 | 第17-18页 |
| ·R/S 分析与Hurst 指数的发展 | 第18-22页 |
| ·R/S 分析法 | 第18-20页 |
| ·Hurst 指数的解释 | 第20-22页 |
| ·Hurst 指数的估计过程 | 第22-23页 |
| ·Hurst 指数的显著性检验 | 第23-26页 |
| 3 SV 模型与长记忆性分析 | 第26-39页 |
| ·SV模型族 | 第26-30页 |
| ·SV 模型产生根源 | 第26-27页 |
| ·标准SV 模型及其扩展形式 | 第27-30页 |
| ·SV 模型的参数估计方法 | 第30-36页 |
| ·伪极大似然（QML）法 | 第31-32页 |
| ·广义矩（GMM）方法 | 第32-33页 |
| ·模拟极大似然（SML）法 | 第33-34页 |
| ·蒙特卡罗极大似然（MCML）方法 | 第34-35页 |
| ·马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）方法 | 第35页 |
| ·其它估计方法 | 第35-36页 |
| ·基于贝叶斯原理的马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）法 | 第36-39页 |
| ·MCMC法的基本思路 | 第36页 |
| ·Gibbs 抽样 | 第36-37页 |
| ·WinBUGS 软件 | 第37-39页 |
| 4 中国股市波动的长记忆性实证分析 | 第39-46页 |
| ·样本数据选取与处理 | 第39-40页 |
| ·实证分析 | 第40-46页 |
| ·上证综指与深圳成指日收益率序列的统计特征 | 第40-41页 |
| ·R/S 分析 | 第41-43页 |
| ·基于SV 模型的实证分析 | 第43-45页 |
| ·小结 | 第45-46页 |
| 5 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-52页 |
| 后记 | 第52页 |