| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·国内外相关研究现状 | 第12-19页 |
| ·研究内容和创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 权证基本理论 | 第21-31页 |
| ·权证的概念 | 第21-23页 |
| ·国际权证市场的发展 | 第23-24页 |
| ·我国权证市场的发展 | 第24-28页 |
| ·决定权证价格的基本因素 | 第28-31页 |
| 第三章 Black-Scholes期权定价模型及其扩展 | 第31-46页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第31-41页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型的扩展 | 第41-43页 |
| ·基于Black-Scholes模型的权证定价模型 | 第43-46页 |
| 第四章 函数型数据分析概述 | 第46-68页 |
| ·函数型数据的基本概念 | 第46-47页 |
| ·函数型数据的预处理 | 第47-58页 |
| ·函数型线性模型 | 第58-68页 |
| 第五章 函数型主成分预测模型 | 第68-81页 |
| ·传统的多元主成分分析 | 第68-70页 |
| ·函数型数据的主成分分析 | 第70-77页 |
| ·函数型主成分预测模型 | 第77-81页 |
| 第六章 我国权证市场的实证研究 | 第81-100页 |
| ·Black-Scholes理论价格与实际价格的统计学分析 | 第81-88页 |
| ·基于函数型主成分预测模型的实证研究 | 第88-100页 |
| 第七章 我国沪深权证市场的现状及政策建议 | 第100-106页 |
| ·我国权证市场存在的问题 | 第100-101页 |
| ·政策建议 | 第101-106页 |
| 参考文献 | 第106-115页 |
| 致谢 | 第115-117页 |
| 附录 PCP模型的MATLAB程序 | 第117-132页 |
