| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景及其意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状与文献综述 | 第11-13页 |
| ·本文的结构安排和研究方法 | 第13-15页 |
| 第2章 GARCH模型和SWARCH-L模型的理论和估计方法 | 第15-22页 |
| ·GARCH 模型 | 第15-16页 |
| ·SWARCH-L 模型 | 第16-17页 |
| ·贝叶斯估计方法 | 第17-22页 |
| 第3章 沪深300指数波动性的实证研究 | 第22-38页 |
| ·计量方法 | 第22-27页 |
| ·模型说明 | 第22-24页 |
| ·先验分布和后验推理 | 第24-26页 |
| ·模型选择 | 第26-27页 |
| ·模型的确定和估计 | 第27-34页 |
| ·模型参数的确定 | 第27-30页 |
| ·模型估计的结果 | 第30-34页 |
| ·SWARCH-L (2, 4) 模型和 GARCH (1, 1) 模型的样本内比较 | 第34-36页 |
| ·本章小结 | 第36-38页 |
| 第4章 沪深300指数收益率波动的预测 | 第38-50页 |
| ·贝叶斯动态预测方法介绍 | 第38-40页 |
| ·基于 SWARCH-L 模型和 GARCH 模型的预测 | 第40-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |