基于状态转移的人民币汇率时变组合预测研究
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-17页 |
| ·汇率预测研究综述 | 第11-15页 |
| ·组合预测研究综述 | 第15-17页 |
| ·研究内容及框架 | 第17-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 2 常用汇率预测方法介绍 | 第19-31页 |
| ·指数平滑 | 第19-20页 |
| ·单指数平滑法 | 第19页 |
| ·双指数平滑法 | 第19页 |
| ·无季节性指数平滑 | 第19-20页 |
| ·灰色预测模型 | 第20-24页 |
| ·GM(1,1)模型的建模原理 | 第20-21页 |
| ·GM(1,1)模型的建模步骤 | 第21-22页 |
| ·GM(1,1)模型的适用范围 | 第22页 |
| ·灰色预测模型的检验 | 第22-24页 |
| ·模型评价 | 第24页 |
| ·ARMA模型 | 第24-27页 |
| ·ARMA模型介绍 | 第25-26页 |
| ·模型的识别与建立 | 第26-27页 |
| ·ARCH类模型 | 第27-31页 |
| ·ARCH类模型形式 | 第27-29页 |
| ·GARCH建模过程 | 第29-30页 |
| ·模型评价 | 第30-31页 |
| 3 基于状态转移的最优组合预测方法 | 第31-37页 |
| ·线性组合预测方法 | 第31页 |
| ·时变权重组合预测方法 | 第31-32页 |
| ·基于状态转移的时变权重组合预测方法 | 第32-34页 |
| ·模型参数的估计 | 第34-37页 |
| 4 实证结果分析 | 第37-40页 |
| ·数据的选取与描述 | 第37页 |
| ·单项预测 | 第37-38页 |
| ·预测评价方法 | 第38页 |
| ·预测结果分析 | 第38-40页 |
| 5 结论与展望 | 第40-41页 |
| ·结论 | 第40页 |
| ·不足之处及进一步研究的方向 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 附:读研期间科研成果 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |
