| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·利率期限结构基本理论介绍 | 第7-8页 |
| ·利率期限结构模型研究的重要性 | 第8-10页 |
| ·国内外利率动态模型研究成果概述 | 第10-13页 |
| ·本文主要内容和结构 | 第13-14页 |
| 2 数学基础知识 | 第14-21页 |
| ·主要记号 | 第14-15页 |
| ·基本的定义和定理 | 第15-21页 |
| 3 CIR 模型和CKLS 模型介绍 | 第21-25页 |
| ·经典的CIR 模型 | 第21-22页 |
| ·CKLS 模型 | 第22-25页 |
| 4 扩展的CIR-CKLS 利率模型 | 第25-54页 |
| ·非负解的存在唯一性 | 第25-33页 |
| ·回归性与解的有界性 | 第33-42页 |
| ·Euler-Maruyama 方法 | 第42-50页 |
| ·债券的定价 | 第50-54页 |
| 结语 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |