| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外相关研究综述 | 第11-15页 |
| 1.3 研究目标及内容 | 第15页 |
| 1.4 课题的创新之处 | 第15-17页 |
| 2 相关理论研究 | 第17-29页 |
| 2.1 国债期货市场理论 | 第17-20页 |
| 2.2 支持向量机理论 | 第20-29页 |
| 3 基于C-SVM模型的构建 | 第29-37页 |
| 3.1 常见的时间序列模型 | 第29-30页 |
| 3.2 模型策略的构建思路 | 第30-32页 |
| 3.3 模型的建立 | 第32-37页 |
| 4 C-SVM模型在我国国债期货市场的实证分析 | 第37-49页 |
| 4.1 数据的选择与处理 | 第37-38页 |
| 4.2 模型的静态仿真 | 第38-43页 |
| 4.3 模型的动态仿真 | 第43-47页 |
| 4.4 模型绩效评价 | 第47-49页 |
| 5 总结和展望 | 第49-52页 |
| 5.1 总结 | 第49-50页 |
| 5.2 未来的研究展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |