| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-17页 |
| 1.2.1 关于现代投资组合理论文献综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 关于动态相关系数估计模型文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3 本文结构框架 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 投资组合模型与绩效评价指标 | 第19-28页 |
| 2.1 投资组合模型 | 第19-26页 |
| 2.1.1 马柯维茨均值—方差模型 | 第19-22页 |
| 2.1.2 最小方差投资组合 | 第22-24页 |
| 2.1.3 最大夏普比投资组合 | 第24-25页 |
| 2.1.4 等权重投资组合 | 第25-26页 |
| 2.2 绩效指标选择 | 第26-28页 |
| 2.2.1 资金曲线 | 第26-27页 |
| 2.2.2 最大回撤值 | 第27页 |
| 2.2.3 夏普比率 | 第27-28页 |
| 第三章 协方差估计方法 | 第28-39页 |
| 3.1 关于方差估计模型的构建 | 第28-30页 |
| 3.1.1 ARCH模型 | 第28-29页 |
| 3.1.2 GARCH模型 | 第29页 |
| 3.1.3 EGARCH模型 | 第29-30页 |
| 3.1.4 GJR-GARCH模型 | 第30页 |
| 3.2 多元GARCH模型构建 | 第30-35页 |
| 3.2.1 指数加权移动平均法 | 第30-32页 |
| 3.2.2 CCC-GARCH模型 | 第32页 |
| 3.2.3 DCC-GARCH模型 | 第32-35页 |
| 3.3 数据相关检验方法和模型评价方法 | 第35-39页 |
| 3.3.1 正态性检验 | 第35-36页 |
| 3.3.2 平稳性检验 | 第36-37页 |
| 3.3.3 自相关检验 | 第37-38页 |
| 3.3.4 协方差模型评价方法 | 第38-39页 |
| 第四章 机制转换下动态相关系数矩阵模型 | 第39-47页 |
| 4.1 模型构建 | 第39-41页 |
| 4.2 参数估计 | 第41-44页 |
| 4.3 基于RS-DCC下的投资组合模型 | 第44-47页 |
| 第五章 实证分析 | 第47-69页 |
| 5.1 数据选取与相关性检验 | 第47-53页 |
| 5.1.1 正态性检验结果 | 第50页 |
| 5.1.2 平稳性检验结果 | 第50-51页 |
| 5.1.3 自相关检验结果 | 第51-53页 |
| 5.2 RS-DCC模型的实证分析 | 第53-59页 |
| 5.3 各动态相关系数模型下的投资组合实证分析与模型评价 | 第59-69页 |
| 5.3.1 RS-DCC模型下的投资组合 | 第59-61页 |
| 5.3.2 其它协方差估计方法下投资组合实证分析 | 第61-64页 |
| 5.3.3 协方差估计方法评价 | 第64页 |
| 5.3.4 投资组合模型评价 | 第64-66页 |
| 5.3.5 市场状态再平衡与定期再平衡对比分析 | 第66-69页 |
| 第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
| 6.1 结论 | 第69-70页 |
| 6.2 展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 致谢 | 第76页 |