| 摘要 | 第4-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 导论 | 第17-37页 |
| 一、研究背景和意义 | 第17-21页 |
| 二、国内外研究综述与评述 | 第21-32页 |
| 三、研究思路、主要内容和方法 | 第32-35页 |
| 四、论文创新和未来研究方向 | 第35-37页 |
| 第一章 石油期货市场极端风险形成的基本理论 | 第37-49页 |
| 第一节 石油市场发展现状与金融化趋势分析 | 第37-38页 |
| 第二节 石油期货市场价格波动分析 | 第38-41页 |
| 一、石油期货市场收益率波动特点分析 | 第38-39页 |
| 二、石油期货市场极端风险特点分析 | 第39-41页 |
| 第三节 石油期货市场极端风险的影响因素分析 | 第41-48页 |
| 一、投资者交易行为对石油期货极端风险的影响分析 | 第41-45页 |
| 二、外部关联市场与石油期货的波动关联分析 | 第45-48页 |
| 本章小结 | 第48-49页 |
| 第二章 石油期货市场极端风险的度量 | 第49-71页 |
| 第一节 风险度量的基本方法 | 第49-55页 |
| 一、风险度量的VaR方法介绍 | 第49-52页 |
| 二、VaR度量的计量经济方法 | 第52-53页 |
| 三、VaR度量的极值理论(EVT) | 第53-55页 |
| 第二节 条件自回归风险价值模型 | 第55-61页 |
| 一、分位数回归及其参数估计 | 第56-57页 |
| 二、CAViaR模型介绍 | 第57-59页 |
| 三、CAViaR模型的参数估计 | 第59页 |
| 四、CAViaR模型的拟合优度检验 | 第59-61页 |
| 第三节 基于CAViaR模型的石油期货市场极端风险的度量研究 | 第61-66页 |
| 一、样本选择及统计描述 | 第62-63页 |
| 二、实证分析 | 第63-65页 |
| 三、样本外回测检验 | 第65-66页 |
| 第四节 基于极值理论的石油期货市场极端风险的度量研究 | 第66-69页 |
| 一、CAViaR-EVT模型介绍 | 第66-67页 |
| 二、基于AS-EVT模型的极端风险度量的实证分析 | 第67-69页 |
| 本章小结 | 第69-71页 |
| 第三章 石油期货市场极端风险的区制转换研究 | 第71-84页 |
| 第一节 马尔可夫区制转换理论及MCMC估计 | 第71-73页 |
| 一、马尔科夫区制转换 | 第71-72页 |
| 二、MCMC估计 | 第72-73页 |
| 第二节 基于马尔可夫区制转换的CAViaR模型 | 第73-78页 |
| 一、模型介绍 | 第74页 |
| 二、模型估计 | 第74-77页 |
| 三、模型检验 | 第77-78页 |
| 第三节 石油期货市场极端风险区制转换的实证研究 | 第78-82页 |
| 本章小结 | 第82-84页 |
| 第四章 投资者交易行为对石油期货极端风险的影响研究 | 第84-98页 |
| 第一节 投机行为对石油期货极端风险的影响研究 | 第84-91页 |
| 一、投机行为指标的建立 | 第85-86页 |
| 二、实证分析 | 第86-91页 |
| 第二节 极端风险下石油期货市场的反应特征研究 | 第91-96页 |
| 一、极端风险下石油期货市场的反应机制分析 | 第91-92页 |
| 二、极端风险下的市场反应检验 | 第92-96页 |
| 本章小结 | 第96-98页 |
| 第五章 石油期货与外部关联市场之间的极端风险溢出研究 | 第98-125页 |
| 第一节 极端风险的溢出检验方法 | 第98-109页 |
| 一、相关系数法 | 第98-100页 |
| 二、风险—Granger因果检验 | 第100-102页 |
| 三、MVMQ-CAViaR模型 | 第102-109页 |
| 第二节 石油期货与外部关联市场之间的风险-Granger因果检验 | 第109-111页 |
| 一、数据选取与指标建立 | 第109-110页 |
| 二、风险-Granger因果检验 | 第110-111页 |
| 第三节 石油期货与外部关联市场之间极端风险溢出的实证研究—基于MVMQ-CAViaR模型 | 第111-123页 |
| 一、同侧风险之间的溢出效应研究 | 第111-120页 |
| 二、石油下跌风险与美元上涨风险之间的溢出效应研究 | 第120-123页 |
| 本章小结 | 第123-125页 |
| 第六章 石油期货与现货市场之间的极端风险溢出研究 | 第125-138页 |
| 第一节 国内外石油期货与现货之间的风险传导机制分析 | 第125-126页 |
| 一、石油期货与现货价格之间的风险关联分析 | 第125-126页 |
| 二、国内外石油市场价格的风险关联分析 | 第126页 |
| 第二节 石油期货与现货之间风险-Granger因果检验 | 第126-129页 |
| 第三节 石油期货与现货之间的极端风险溢出研究—基于AS-MVMQ-CAViaR模型 | 第129-137页 |
| 一、模型估计及检验 | 第130-134页 |
| 二、分位数脉冲响应分析 | 第134-137页 |
| 本章小结 | 第137-138页 |
| 结论与展望 | 第138-142页 |
| 一、本文研究结论 | 第138-139页 |
| 二、政策建议 | 第139-140页 |
| 三、研究不足 | 第140-141页 |
| 四、展望 | 第141-142页 |
| 参考文献 | 第142-155页 |
| 在读期间科研成果 | 第155-156页 |
| 一、已发表论文 | 第155页 |
| 二、参与的科研项目 | 第155-156页 |
| 致谢 | 第156页 |
