离岸与在岸人民币汇率的联动效应研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 第一节 选题背景 | 第8-10页 |
| 一、人民币汇率改革不断进行 | 第8-9页 |
| 二、人民币国际化加速 | 第9-10页 |
| 第二节 选题意义 | 第10-12页 |
| 第三节 研究方法和结构安排 | 第12页 |
| 第四节 创新和不足 | 第12-14页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第14-19页 |
| 第一节 利率平价理论 | 第14-15页 |
| 第二节 市场间信息流动机制 | 第15页 |
| 第三节 文献综述 | 第15-19页 |
| 一、国外相关文献综述 | 第15-17页 |
| 二、国内相关文献综述 | 第17-19页 |
| 第三章 离岸与在岸人民币汇率联动效应的理论分析 | 第19-32页 |
| 第一节 离岸人民币外汇市场的发展概述 | 第19-21页 |
| 第二节 在岸人民币外汇市场的发展概述 | 第21-24页 |
| 第三节 离岸与在岸人民币外汇市场的比较 | 第24-25页 |
| 第四节 离岸与在岸市场间人民币流动机制 | 第25-29页 |
| 一、在岸流出离岸 | 第25-27页 |
| 二、离岸流入在岸 | 第27-29页 |
| 第五节 离岸与在岸市场间人民币套利机制 | 第29-32页 |
| 一、离在岸人民币汇差套利 | 第30-31页 |
| 二、离在岸人民币利差套利 | 第31-32页 |
| 第四章 离岸与在岸人民币汇率联动效应实证分析 | 第32-45页 |
| 第一节 计量模型与样本数据选取 | 第32-35页 |
| 一、计量模型的选取 | 第32-34页 |
| 二、样本数据的选取 | 第34-35页 |
| 第二节 实证结果与分析 | 第35-45页 |
| 一、描述性统计分析 | 第35-37页 |
| 二、平稳性检验 | 第37页 |
| 三、协整检验 | 第37-38页 |
| 四、格兰杰因果检验 | 第38-40页 |
| 五、脉冲响应分析 | 第40-43页 |
| 六、方差分解 | 第43-45页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第45-48页 |
| 第一节 结论 | 第45-46页 |
| 第二节 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
