余额宝的收益风险分析及其对利率市场化的影响
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-11页 |
| 1.2 文献综述和评价 | 第11-14页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究的主要内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 研究的框架 | 第15-16页 |
| 1.4 本文可能存在的创新点与不足 | 第16-18页 |
| 第二章 余额宝收益风险影响因素的定性分析 | 第18-26页 |
| 2.1 余额宝的特点 | 第18-19页 |
| 2.1.1 高风险 | 第18页 |
| 2.1.2 高收益 | 第18-19页 |
| 2.1.3 高流动性 | 第19页 |
| 2.2 余额宝的收益来源 | 第19-25页 |
| 2.2.1 余额宝的发展历程 | 第19-21页 |
| 2.2.2 余额宝的资产组合情况 | 第21-23页 |
| 2.2.3 余额宝的各方收益比重 | 第23-25页 |
| 2.3 本章小结 | 第25-26页 |
| 第三章 余额宝的收益风险分析 | 第26-40页 |
| 3.1 贝叶斯分位数模回归模型 | 第26-29页 |
| 3.1.1 分位数回归方法 | 第26-27页 |
| 3.1.2 贝叶斯思想 | 第27页 |
| 3.1.3 贝叶斯分位数回归 | 第27-29页 |
| 3.2 变量的选择与检验 | 第29-33页 |
| 3.2.1 影响因素的选择 | 第29页 |
| 3.2.2 数据预处理 | 第29-30页 |
| 3.2.3 对余额宝七日年化收益率的初步探究 | 第30-31页 |
| 3.2.4 余额宝收益率的正态性检验 | 第31-33页 |
| 3.2.5 数据的描述性统计 | 第33页 |
| 3.3 模型估计与结果分析 | 第33-37页 |
| 3.3.1 模型的估计 | 第33-37页 |
| 3.3.2 模型结果分析 | 第37页 |
| 3.4 余额宝的风险分析 | 第37-38页 |
| 3.5 政策建议 | 第38-39页 |
| 3.6 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 余额宝对利率市场化的影响 | 第40-48页 |
| 4.1 向量自回归模型 | 第40页 |
| 4.2 对利率市场化衡量指标的选取 | 第40-42页 |
| 4.3 数据处理及平稳性检验 | 第42页 |
| 4.4 VAR模型与脉冲响应函数 | 第42-46页 |
| 4.5 方差分解 | 第46-47页 |
| 4.6 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-50页 |
| 5.1 结论 | 第48-49页 |
| 5.2 本文不足与展望 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
