国内外铜期货市场价格联动实证研究
| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第15-24页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第15-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第16-21页 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 | 第16-18页 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 | 第18-21页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第21-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第21-22页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第22页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第22-24页 |
| 第二章 价格联动相关理论概述 | 第24-29页 |
| 2.1 价格联动的定义和内涵 | 第24页 |
| 2.2 价格联动的理论基础 | 第24-26页 |
| 2.2.1 市场整合理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 无套利均衡理论 | 第25-26页 |
| 2.2.3 信息溢出效应理论 | 第26页 |
| 2.3 价格联动的影响因素 | 第26-29页 |
| 2.3.1 市场开放程度 | 第26页 |
| 2.3.2 交易成本 | 第26-27页 |
| 2.3.3 保证金制度 | 第27页 |
| 2.3.4 市场流动性 | 第27-29页 |
| 第三章 价格联动实证方法 | 第29-34页 |
| 3.1 时间序列的平稳性检验 | 第29页 |
| 3.2 协整理论和协整检验 | 第29-30页 |
| 3.3 误差修正模型 | 第30-32页 |
| 3.3.1 误差修正模型的介绍 | 第30-31页 |
| 3.3.2 误差修正模型存在的不足 | 第31-32页 |
| 3.4 检验模型设定 | 第32-34页 |
| 第四章 沪铜期货市场发展现状与国际比较 | 第34-40页 |
| 4.1 沪铜期货市场的产生与发展 | 第34-35页 |
| 4.2 沪铜期货市场与国际铜期货市场比较 | 第35-40页 |
| 4.2.1 期货合约比较 | 第35-37页 |
| 4.2.2 运行机制比较 | 第37-38页 |
| 4.2.3 交易现状比较 | 第38-40页 |
| 第五章 国内外期铜市场联动性实证分析 | 第40-51页 |
| 5.1 数据说明与描述性统计 | 第40-42页 |
| 5.1.1 变量选取与数据处理 | 第40-41页 |
| 5.1.2 基本统计特征 | 第41页 |
| 5.1.3 相关性分析 | 第41-42页 |
| 5.2 检验结果与分析 | 第42-51页 |
| 5.2.1 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第43-44页 |
| 5.2.3 ECM模型误设检验 | 第44-48页 |
| 5.2.4 国内外铜期货价格ECM模型检验 | 第48-51页 |
| 第六章 结论与展望 | 第51-55页 |
| 6.1 实证主要结论 | 第51-52页 |
| 6.2 政策建议 | 第52-54页 |
| 6.3 研究不足与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第58页 |
