| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第10-19页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 一 研究背景 | 第10-12页 |
| 二 研究意义 | 第12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-16页 |
| 一 关于交易所交易基金折溢价水平的研究 | 第13页 |
| 二 关于交易所交易基金跟踪误差的研究 | 第13-14页 |
| 三 关于交易所交易基金套利机制的研究 | 第14-16页 |
| 第三节 研究思路与方法 | 第16-18页 |
| 一 研究思路 | 第16-17页 |
| 二 研究方法 | 第17-18页 |
| 第四节 本文的创新点 | 第18-19页 |
| 第二章 机构投资者对交易所交易基金套利机制的理论分析 | 第19-37页 |
| 第一节 机构投资者对交易所交易基金套利的机理 | 第19-22页 |
| 第二节 机构投资者对交易所交易基金套利的策略 | 第22-27页 |
| 一 一、二级市场间的套利 | 第23-25页 |
| 二 基于股指期货的期现市场套利 | 第25-26页 |
| 三 基于融资融券业务的套利 | 第26-27页 |
| 第三节 机构投资者对交易所交易基金套利的前提条件 | 第27-28页 |
| 一 良好的市场流动性 | 第27页 |
| 二 及时进行清算交收或允许二级市场卖空 | 第27-28页 |
| 三 一、二级市场较低的手续费 | 第28页 |
| 第四节 影响机构投资者对交易所交易基金套利的因素 | 第28-37页 |
| 一 机构投资者的持有比例 | 第28-30页 |
| 二 交易所交易基金的折溢价率 | 第30-32页 |
| 三 交易所交易基金的跟踪误差 | 第32-37页 |
| 第三章 机构投资者对交易所交易基金套利效应的实证分析 | 第37-48页 |
| 第一节 研究设计 | 第37-39页 |
| 一 变量选取与模型设定 | 第37-39页 |
| 二 样本选取与数据来源 | 第39页 |
| 第二节 实证研究 | 第39-45页 |
| 一 描述性统计 | 第39-41页 |
| 二 实证结果及分析 | 第41-45页 |
| 第三节 进一步分析 | 第45-48页 |
| 一 对市场的套利效应 | 第45-46页 |
| 二 对机构投资者的套利效应 | 第46-47页 |
| 三 对被套利的交易所交易基金的套利效应 | 第47-48页 |
| 第四章 研究结论与政策建议 | 第48-52页 |
| 第一节 研究结论 | 第48-49页 |
| 第二节 政策建议 | 第49-52页 |
| 一 完善融资融券机制 | 第49-50页 |
| 二 优化交易所交易基金交易与申购赎回机制 | 第50页 |
| 三 进一步完善证券市场，提高市场有效性 | 第50-51页 |
| 四 培育机构投资者多元化的投资理念 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |