| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 背景及研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第11页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.3 研究方法及路线 | 第12页 |
| 1.3.4 文章框架及创新点 | 第12-13页 |
| 第二章 相关理论部分 | 第13-42页 |
| 2.1 ARMA理论部分 | 第13-14页 |
| 2.2 单位根检验 | 第14-15页 |
| 2.2.1 DF检验 | 第14-15页 |
| 2.2.2 ADF检验 | 第15页 |
| 2.3 ARCH理论 | 第15-19页 |
| 2.3.1 ARCH模型 | 第16-18页 |
| 2.3.2 GARCH MODEL | 第18-19页 |
| 2.4 函数相关系数 | 第19-23页 |
| 2.4.1 真函数相关系数 | 第22-23页 |
| 2.5 我国油价与世界油价相关分析 | 第23-29页 |
| 2.5.1 协整检验 | 第25-26页 |
| 2.5.2 我国油价波动与世界油价波动相关分析 | 第26-29页 |
| 2.6 世界油价变动特点实证 | 第29-41页 |
| 2.6.1 油价变动 | 第29-31页 |
| 2.6.2 国际油价的历史变动趋势 | 第31-32页 |
| 2.6.3 国际油价变动的特征和ARMA-GARCH分析 | 第32-41页 |
| 2.7 本章小结 | 第41-42页 |
| 第三章 CGE理论部分 | 第42-52页 |
| 3.1 CGE理论组成 | 第42-46页 |
| 3.1.1 模型的方程系统 | 第44-46页 |
| 3.2 GTAP理论组成 | 第46页 |
| 3.3 利用GTAP模型进行模拟分析 | 第46-49页 |
| 3.4 世界油价变动与我国GDP波动之间的相关分析 | 第49-51页 |
| 3.5 对策 | 第51页 |
| 3.6 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附件 | 第57页 |