基于重现时间间隔分析的极端收益预测及交易策略分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.3 文献综述 | 第9-11页 |
| 1.3.1 重现时间间隔的研究现状 | 第9-10页 |
| 1.3.2 早期预警模型的研究现状 | 第10-11页 |
| 1.4 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.5 创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 模型与方法 | 第14-20页 |
| 2.1 确定极端收益 | 第14页 |
| 2.2 确定风险概率 | 第14-15页 |
| 2.3 分析预测信号 | 第15-16页 |
| 2.4 估计分布参数 | 第16-17页 |
| 2.5 交易策略 | 第17-20页 |
| 第3章 重现时间间隔分析 | 第20-34页 |
| 3.1 数据与描述 | 第20-21页 |
| 3.2 重现时间间隔的统计性质 | 第21-27页 |
| 3.3 概率分布 | 第27-31页 |
| 3.4 风险概率 | 第31-34页 |
| 第4章 预测极端收益 | 第34-42页 |
| 4.1 预测模型 | 第34页 |
| 4.2 预测检验 | 第34-37页 |
| 附表 | 第37-42页 |
| 第5章 交易策略 | 第42-46页 |
| 5.1 数据描述 | 第42页 |
| 5.2 交易策略结果分析 | 第42-46页 |
| 第6章 全文总结 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-54页 |
| 附录1 发表论文目录 | 第54页 |
