境外持股对内地股票的影响研究
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 问题提出与意义 | 第12-14页 |
| 1.2 国内外文献进展与评述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容与思路 | 第16-19页 |
| 1.4 研究特色与贡献 | 第19-20页 |
| 第二章 理论基础 | 第20-30页 |
| 2.1 复杂网络理论 | 第20-22页 |
| 2.1.1 复杂网络理论发展历史 | 第20页 |
| 2.1.2 复杂网络基本概念 | 第20-21页 |
| 2.1.3 复杂网络基本机制模型 | 第21-22页 |
| 2.2 多元线性回归与面板数据拟合理论 | 第22-27页 |
| 2.2.1 多元回归模型 | 第22-24页 |
| 2.2.2 面板数据回归模型 | 第24-27页 |
| 2.3 股票波动性理论 | 第27-30页 |
| 2.3.1 股票波动性衡量 | 第27页 |
| 2.3.2 羊群效应 | 第27-28页 |
| 2.3.3 市场有效理论 | 第28-30页 |
| 第三章 境外持股对内地股票网络影响力的作用研究 | 第30-41页 |
| 3.1 数据预处理 | 第30-32页 |
| 3.1.1 样本筛选 | 第30-31页 |
| 3.1.2 变量定义 | 第31-32页 |
| 3.2 实证分析 | 第32-41页 |
| 3.2.1 技术基础 | 第32-33页 |
| 3.2.2 自变量构造 | 第33-34页 |
| 3.2.3 各行业股票多元回归模型的拟合 | 第34-41页 |
| 第四章 境外持股对内地股票波动性影响 | 第41-48页 |
| 4.1 数据选择 | 第41页 |
| 4.2 实证分析 | 第41-48页 |
| 4.2.1 面板变量平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.2.2 面板数据模型比较 | 第42-48页 |
| 第五章 结论与展望 | 第48-51页 |
| 5.1 研究结论 | 第48-49页 |
| 5.2 研究展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 附录 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
