| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 股指期现价格引导关系 | 第12-14页 |
| 1.2.2 股指期现波动溢出效应 | 第14-16页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第17页 |
| 1.4 创新与不足 | 第17-19页 |
| 2 相关研究基础 | 第19-29页 |
| 2.1 相关理论 | 第19-23页 |
| 2.1.1 价格发现功能相关理论 | 第19-22页 |
| 2.1.2 波动溢出效应 | 第22-23页 |
| 2.2 上证50股指期货发展情况概述 | 第23-29页 |
| 2.2.1 我国股指期货市场政策变动 | 第23-25页 |
| 2.2.2 上证50股指期货的构建与交易 | 第25-26页 |
| 2.2.3 上证50股指期货运行情况概述 | 第26-29页 |
| 3 上证50股指期货：基于时变性的价格发现研究 | 第29-44页 |
| 3.1 研究设计 | 第29-33页 |
| 3.1.1 平稳性检验 | 第29-30页 |
| 3.1.2 协整检验 | 第30-31页 |
| 3.1.3 向量误差修正模型 | 第31-32页 |
| 3.1.4 分位数回归法 | 第32-33页 |
| 3.2 数据选取及实证结果及分析 | 第33-44页 |
| 3.2.1 数据选取 | 第33-34页 |
| 3.2.2 数据处理 | 第34-35页 |
| 3.2.3 数据的统计性描述 | 第35-36页 |
| 3.2.4 实证结果及分析 | 第36-44页 |
| 4 上证50股指期货：基于时变性的波动溢出效应研究 | 第44-51页 |
| 4.1 研究设计 | 第44-46页 |
| 4.1.1 DCC-GARCH模型 | 第44-45页 |
| 4.1.2 VEC-DCC-GARCH模型 | 第45-46页 |
| 4.2 实证结果及分析 | 第46-51页 |
| 4.2.1 数据描述及残差检验 | 第46-48页 |
| 4.2.2 VEC-DCC-GARCH模型实证结果分析 | 第48-51页 |
| 5 结论与启示 | 第51-54页 |
| 5.1 结论 | 第51-52页 |
| 5.2 启示 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 后记 | 第58页 |