| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| Chapter 1 Introduction | 第13-31页 |
| 1.1 Background | 第13-16页 |
| 1.2 Statement of the Problem | 第16-21页 |
| 1.2.1 World Economic Indicators | 第16-18页 |
| 1.2.2 Population, Labor Force and Wage | 第18-19页 |
| 1.2.3 Growth rate of Domestic Production | 第19-21页 |
| 1.3 Objectives of the Study | 第21-24页 |
| 1.4 Conceptual Framework | 第24-31页 |
| 1.4.1 Research Framework | 第24-28页 |
| 1.4.2 Select Area | 第28页 |
| 1.4.3 Identify and Evaluate | 第28-31页 |
| Chapter 2 Theoretical Background and Literature Review | 第31-68页 |
| 2.1 Theoretical Background | 第31-51页 |
| 2.1.1 Efficient Market Hypothesis (EMH) | 第31-33页 |
| 2.1.2 Risk and Risk management | 第33-35页 |
| 2.1.3 Interest Rate | 第35-38页 |
| 2.1.4 An integration of economic system and trade agreements | 第38-43页 |
| 2.1.5 The central bank and Bank of Thailand (BOT) | 第43-46页 |
| 2.1.6 Thailand's Monetary Policy | 第46-47页 |
| 2.1.7 Financial intermediary and banking sector | 第47-48页 |
| 2.1.8 Thailand's Financial Institutions | 第48-51页 |
| 2.2 Literature Review | 第51-68页 |
| 2.2.1 Market and Financial Market | 第51-54页 |
| 2.2.2 Interbank Money Market | 第54-57页 |
| 2.2.3 Interbank Offered Rates | 第57-62页 |
| 2.2.4 Exchange Rate and Exchange Rate Risk | 第62-65页 |
| 2.2.5 Stock Market | 第65-68页 |
| Chapter 3 Research Design and Experimental Methodology | 第68-82页 |
| 3.1 Hypothesis and Purpose Overview | 第68-74页 |
| 3.2 Research Conditions | 第74-75页 |
| 3.3 Sources of Data | 第75-77页 |
| 3.4 Econometric Test | 第77-82页 |
| 3.4.1 The Linear Regression Model | 第77-80页 |
| 3.4.2 Test of Cointegration | 第80-81页 |
| 3.4.3 Test of Granger Causality | 第81页 |
| 3.4.4 Test of Variance Decomposition | 第81页 |
| 3.4.5 Test of Impulse Response Function | 第81-82页 |
| Chapter 4 Data Analysis and Empirical Results | 第82-119页 |
| 4.1 Description the basic statistics | 第83-89页 |
| 4.2 Unit Root Test | 第89-92页 |
| 4.3 Econometric Test | 第92-119页 |
| 4.3.1 Efficiency of Interbank money market rate | 第92-99页 |
| 4.3.2 Exchange rates risk on Interbank money market rate | 第99-108页 |
| 4.3.3 Stock indexes changes on Interbank money market rate | 第108-119页 |
| Chapter 5 Conclusions | 第119-132页 |
| 5.1 Summary of the Study | 第119-121页 |
| 5.2 Conclusions | 第121-128页 |
| 5.2.1 The changes in SIBOR and LIBOR throughout an efficiency of BIBOR | 第121-123页 |
| 5.2.2 The AEC's exchange rates risk on Interbank money market rate | 第123-125页 |
| 5.2.3 The Dynamic relationship of stock indexes on Interbank money market rate | 第125-128页 |
| 5.3 The response of the BIBOR to changes in the SIBOR, LIBOR, exchange rates,and stock indexes | 第128-131页 |
| 5.4 Future Research | 第131-132页 |
| Acknowledgements | 第132-133页 |
| References | 第133-163页 |
| Appendix A | 第163-164页 |
| Appendix B | 第164-165页 |
| Appendix C | 第165-166页 |
| Appendix D | 第166-168页 |
| Appendix E | 第168-170页 |
| Appendix F | 第170-171页 |
| Appendix G | 第171-173页 |
| Appendix H | 第173页 |
| Appendix I | 第173-174页 |
| Appendix J | 第174-176页 |
| Appendix K | 第176-178页 |
| Appendix L | 第178-180页 |
| Appendix M | 第180-182页 |
| Appendix N | 第182-183页 |
| Appendix O | 第183-185页 |
