| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究概况 | 第9-11页 |
| 1.3 研究内容 | 第11页 |
| 1.4 本文主要内容与安排 | 第11-12页 |
| 2 预备知识 | 第12-22页 |
| 2.1 期权介绍 | 第12页 |
| 2.2 期权的有关术语 | 第12-14页 |
| 2.3 期权分类 | 第14-16页 |
| 2.4 期权价格的影响因素 | 第16-18页 |
| 2.5 布朗运动 | 第18-19页 |
| 2.6 伊藤引理和 Girsanov 定理 | 第19-22页 |
| 3 模型介绍 | 第22-26页 |
| 3.1 信用风险模型介绍 | 第22-24页 |
| 3.2 Black-Scholes 期权定价模型 | 第24-26页 |
| 4 信用风险的期权定价 | 第26-46页 |
| 4.1 债务为固定时信用风险的期权定价 | 第26-34页 |
| 4.2 债务为随机时信用风险下的期权定价 | 第34-42页 |
| 4.3 支付红利下的信用风险的期权定价 | 第42-46页 |
| 5 总结与展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |