| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-23页 |
| 1.1. 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2. 文献综述 | 第11-20页 |
| 1.2.1. 投资组合业绩评价的文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.2. 投资组合业绩的影响因素的相关文献 | 第16-20页 |
| 1.3. 主要内容与研究方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1. 主要内容 | 第20-21页 |
| 1.3.2. 研究方法 | 第21-22页 |
| 1.4. 可能的创新与存在的不足 | 第22-23页 |
| 1.4.1. 可能的创新之处 | 第22页 |
| 1.4.2. 存在的不足之处 | 第22-23页 |
| 第二章 理论基础 | 第23-27页 |
| 2.1. 投资组合业绩评价的基准选择 | 第23页 |
| 2.2. 投资组合业绩评价的模型选择 | 第23-25页 |
| 2.3. 投资组合业绩归因分析的TM模型 | 第25-27页 |
| 第三章 风险预算基金的概念与特点 | 第27-31页 |
| 3.1. 风险预算的概念和特点 | 第27-29页 |
| 3.1.1. 风险预算的内涵 | 第27-28页 |
| 3.1.2. 风险预算的特点 | 第28-29页 |
| 3.2. TEDA风险预算混合基金概况 | 第29-31页 |
| 第四章 业绩评价和归因的实证研究 | 第31-50页 |
| 4.1. 业绩评价的实证研究 | 第31-39页 |
| 4.1.1. 评价指标和基准组合的选取 | 第31-33页 |
| 4.1.2. 样本数据的选取和处理 | 第33-35页 |
| 4.1.3. 实证结果和分析 | 第35-39页 |
| 4.2. 业绩归因的实证研究 | 第39-50页 |
| 4.2.1. 研究假设的提出 | 第39-42页 |
| 4.2.2. 变量的选取 | 第42页 |
| 4.2.3. 样本数据的处理 | 第42-44页 |
| 4.2.4. 基于TM-MTV模型的业绩归因实证研究 | 第44-50页 |
| 第五章 主要结论和建议 | 第50-53页 |
| 5.1. 主要成果和结论 | 第50-51页 |
| 5.2. 相关建议 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 附录 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61页 |