| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1.绪论 | 第6-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第6页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第6-8页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第8-10页 |
| 1.4 本文的创新与不足之处 | 第10-11页 |
| 2.文献综述 | 第11-21页 |
| 2.1 股票期现市场价格关联性研究的文献综述 | 第11-14页 |
| 2.2 股指期货对股票市场波动性影响的文献综述 | 第14-17页 |
| 2.3 股指期货对股票市场流动性影响的文献综述 | 第17-21页 |
| 3.股指期货及相关股票指数介绍 | 第21-28页 |
| 3.1 股指期货的起源与发展 | 第21-22页 |
| 3.2 股指期货的交易制度与作用 | 第22-24页 |
| 3.3 沪深 300 股指期货介绍 | 第24-25页 |
| 3.4 沪深 300 指数介绍 | 第25-26页 |
| 3.5 中小板指数介绍 | 第26-28页 |
| 4.沪深 300 股指期货与股票指数价格相关性研究 | 第28-41页 |
| 4.1 理论基础 | 第28-30页 |
| 4.2 实证相关模型介绍 | 第30-33页 |
| 4.3 数据说明与实证检验 | 第33-40页 |
| 4.4 实证结果总结 | 第40-41页 |
| 5.沪深 300 股指期货对股票市场波动性的影响研究 | 第41-55页 |
| 5.1 理论基础 | 第41-43页 |
| 5.2 实证检验模型介绍 | 第43-46页 |
| 5.3 数据说明与实证分析 | 第46-54页 |
| 5.4 实证结果总结 | 第54-55页 |
| 6.沪深 300 股指期货对股票市场流动性的影响 | 第55-66页 |
| 6.1 理论基础 | 第55-57页 |
| 6.2 流动性指标选取与实证模型介绍 | 第57-59页 |
| 6.3 数据说明及实证分析 | 第59-65页 |
| 6.4 实证结果总结 | 第65-66页 |
| 7.总结与政策建议 | 第66-73页 |
| 7.1 全文实证总结及分析 | 第66-67页 |
| 7.2 政策建议 | 第67-73页 |
| 尾注 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-80页 |
| 在校期间发表论文 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81页 |