| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 课题的来源 | 第10页 |
| 1.1.2 课题研究的背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.2 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第15页 |
| 1.3 本文研究主要内容 | 第15-17页 |
| 技术路线图 | 第17-18页 |
| 第2章 对中国股市波动性的各种研究 | 第18-27页 |
| 2.1 股票市场波动与经济总体波动的关系 | 第18-20页 |
| 2.2 股票市场与其他市场的联动关系 | 第20-22页 |
| 2.2.1 股票市场与债券市场 | 第20-21页 |
| 2.2.2 股票市场与期货市场 | 第21-22页 |
| 2.2.3 股票市场与外汇市场 | 第22页 |
| 2.3 关于股票市场波动率的变化规律和特点的研究 | 第22-24页 |
| 2.3.1 股票市场波动变化规律和特点的描述指标 | 第22-23页 |
| 2.3.2 股市波动特征分析 | 第23-24页 |
| 2.4 对股票市场有效性的实证检验 | 第24页 |
| 2.5 对我国股市涨跌幅的研究 | 第24-26页 |
| 2.6 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 对股票市场个股股价变动幅度的经验分布及其数字特征的考察 | 第27-36页 |
| 3.1 对某时间点截面的所有个股涨跌幅分布的描述 | 第27-28页 |
| 3.2 样本数据的基本统计特征分析 | 第28-35页 |
| 3.2.1 个股涨跌幅数据的选取和处理 | 第28-32页 |
| 3.2.2 不同情况下的经验分布特征 | 第32-35页 |
| 3.3 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 交易数据与股价变动幅度经验分布特征的数量关系模型建立与分析 | 第36-55页 |
| 4.1 用大盘交易数据构造合适的解释变量 | 第36-38页 |
| 4.1.1 成交额及其变动（CJE） | 第36页 |
| 4.1.2 股价指数及其变动（DPBD） | 第36-37页 |
| 4.1.3 股价指数日振幅（DPZF） | 第37页 |
| 4.1.4 交易日以前的个股涨（跌）幅均值 u 和方差 2 | 第37-38页 |
| 4.2 用个股日涨跌幅度经验分布及其数字特征构造合适的被解释变量 | 第38-39页 |
| 4.3 关于个股日涨幅均值的计量模型研究 | 第39-45页 |
| 4.3.1 样本选择 | 第39页 |
| 4.3.2 数据的平稳性检验和含自回归项的多元线性回归模型的构建 | 第39-45页 |
| 4.4 用股价指数解释涨跌幅度较大的个股数量 | 第45-54页 |
| 4.4.1 解释变量的确定 | 第45-48页 |
| 4.4.2 函数关系的构建 | 第48-54页 |
| 4.5 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 结合个股日极端涨跌幅构建投资组合的策略设计 | 第55-70页 |
| 5.1 消极的投资组合与积极的投资组合之间的差异说明 | 第55-56页 |
| 5.2 当前我国对涨跌停股票的研究概述及排行榜效应的说明 | 第56-57页 |
| 5.3 结合个股日极端涨跌幅构建投资组合的动态交易策略的参数说明 | 第57-59页 |
| 5.3.1 对买卖证券条件的设定 | 第57-59页 |
| 5.3.2 对交易时间的规定 | 第59页 |
| 5.3.3 对持有期的规定 | 第59页 |
| 5.4 基于符合极端涨跌幅条件的股票投资组合的动态交易策略方案设计 | 第59-68页 |
| 5.4.1 数据来源及分析方法说明 | 第59-64页 |
| 5.4.2 基于动态投资策略的实施步骤和收益特性 | 第64-68页 |
| 5.5 用现代金融学理论解释投资组合的动态交易策略的合理性 | 第68-69页 |
| 5.5.1 基于行为金融学理论的解释 | 第68页 |
| 5.5.2 基于市场有效性理论的解释 | 第68-69页 |
| 5.6 本章小结 | 第69-70页 |
| 结论 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 附录 | 第74-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
