资产价格对通货膨胀影响的研究--基于2005-2013年的数据
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景与实际意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第12-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第12页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.3 研究创新 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-18页 |
| 2.1 国外文献评述 | 第14-16页 |
| 2.1.1 理论分析 | 第14-15页 |
| 2.1.2 实证分析 | 第15-16页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第16-18页 |
| 2.2.1 理论分析 | 第16页 |
| 2.2.2 实证分析 | 第16-18页 |
| 第3章 资产价格与通货膨胀之间的动态关系分析 | 第18-25页 |
| 3.1 概念界定 | 第18-19页 |
| 3.1.1 资产 | 第18页 |
| 3.1.2 通货膨胀 | 第18-19页 |
| 3.2 资产价格变动的原因分析 | 第19-20页 |
| 3.3 影响通货膨胀的主要因素 | 第20页 |
| 3.4 资产价格波动影响通货膨胀的传导机制 | 第20-23页 |
| 3.4.1 资产价格与消费需求 | 第21页 |
| 3.4.2 资产价格与投资需求 | 第21-23页 |
| 3.5 通货膨胀影响资产价格的传导机制 | 第23-25页 |
| 3.5.1 通货膨胀对股票市场的影响机制 | 第23页 |
| 3.5.2 通货膨胀对房地产市场的影响机制 | 第23-25页 |
| 第4章 资产价格对通货膨胀影响的实证研究 | 第25-40页 |
| 4.1 变量选取与说明 | 第25-26页 |
| 4.2 平稳性检验与协整检验 | 第26-30页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第26-28页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第28-30页 |
| 4.3 格兰杰因果检验 | 第30-32页 |
| 4.4 VAR模型 | 第32-39页 |
| 4.4.1 VAR模型的构建 | 第32-35页 |
| 4.4.2 脉冲响应函数 | 第35-38页 |
| 4.4.3 方差分解 | 第38-39页 |
| 4.5 实证结论 | 第39-40页 |
| 第5章 研究结论及政策建议 | 第40-43页 |
| 5.1 研究结论 | 第40页 |
| 5.2 政策建议 | 第40-41页 |
| 5.3 进一步研究展望 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第48页 |
