基于卷积神经网络的外汇时间序列预测研究

摘要	第4-5页
Abstract	第5页
1 绪论	第11-17页
1.1 研究背景与意义	第11-12页
1.2 相关前沿研究内容	第12-14页
1.3 本论文的研究内容	第14-16页
1.4 论文结构安排	第16-17页
2 一维结构数据转换为二维结构数据的升维方法概述	第17-24页
2.1 国际外汇市场价格数据样本实例	第18-20页
2.2 利用周期性进行数据升维	第20-22页
2.3 卷积神经网络处理升维数据的优势	第22-23页
2.4 本章小结	第23-24页
3 数学模型实现与研究方法概述	第24-34页
3.1 基于卷积神经网络LeNet-5的模型实现	第24-27页
3.2 算法选择与描述	第27-28页
3.3 模型训练的细节与流程	第28-30页
3.4 模型性能评价标准描述	第30-33页
3.5 本章小结	第33-34页
4 实验结果分析	第34-52页
4.1 欧元对美元货币对实验结果分析	第35-40页
4.2 美元对日元货币对实验结果分析	第40-45页
4.3 英镑对美元货币对实验结果分析	第45-50页
4.4 本章小结	第50-52页
5 总结与展望	第52-54页
5.1 总结	第52页
5.2 展望	第52-54页
参考文献	第54-59页
个人简历、在学期间发表的学术论文与获奖情况	第59-60页
个人简历	第59页
在校期间发表的学术论文	第59页
在校期间获奖情况	第59-60页
致谢	第60页