| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 引言 | 第9-19页 |
| 1.1 研究的背景、目的和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 商业银行信贷风险度量的文献综述 | 第11-14页 |
| 1.2.2 商业银行信贷风险管理的文献综述 | 第14-15页 |
| 1.3 论文的结构安排 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法和分析框架 | 第16-17页 |
| 1.5 本文研究的创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 商业银行信贷风险度量与管理的理论基础 | 第19-30页 |
| 2.1 商业银行信贷风险的概念 | 第19页 |
| 2.2 巴塞尔新资本协议Ⅲ概述 | 第19-20页 |
| 2.3 商业银行信贷风险度量的传统评估方法 | 第20-21页 |
| 2.3.1 信用评分法与专家系统法 | 第20页 |
| 2.3.2 神经网络法、贷款评级法与财务指标法 | 第20-21页 |
| 2.4 商业银行信贷风险的现代度量模型 | 第21-28页 |
| 2.4.1 KMV 模型与 CreditPortfolio View 模型 | 第21-25页 |
| 2.4.2 CreditMetrics 模型与 CreditRisk+模型 | 第25-27页 |
| 2.4.3 现代度量模型小结 | 第27-28页 |
| 2.5 商业银行信贷风险管理的理论基础 | 第28-30页 |
| 第3章 我国商业银行信贷风险管理现状及存在问题 | 第30-35页 |
| 3.1 我国商业银行信贷风险现状分析 | 第30-31页 |
| 3.1.1 不良贷款率较高 | 第30-31页 |
| 3.1.2 资金运营渠道单一 | 第31页 |
| 3.2 我国商业银行信贷风险的管理方法 | 第31-32页 |
| 3.3 商业银行信贷风险管理机制 | 第32-33页 |
| 3.3.1 商业银行信贷风险管理目标 | 第32页 |
| 3.3.2 商业银行信贷风险管理的特征 | 第32页 |
| 3.3.3 商业银行信贷风险管理的内容 | 第32-33页 |
| 3.4 我国商业银行信贷风险管理存在的问题 | 第33-35页 |
| 3.4.1 不健全的信贷风险预警制度 | 第33页 |
| 3.4.2 不完善的内部信用评级体系 | 第33页 |
| 3.4.3 不健全的内部控制制度 | 第33-35页 |
| 第4章 我国商业银行信贷风险度量的实证研究 | 第35-44页 |
| 4.1 基于 KMV 模型的商业银行信贷风险度量研究 | 第35-41页 |
| 4.1.1 样本数据来源 | 第35-36页 |
| 4.1.2 我国上市商业银行股权的价值和价值的波动率 | 第36-37页 |
| 4.1.3 我国上市商业银行的违约点 DP | 第37-38页 |
| 4.1.4 我国上市商业银行的违约距离 DD | 第38-40页 |
| 4.1.5 我国上市商业银行的信贷违约概率 EDF | 第40-41页 |
| 4.2 商业银行资本充足率与信贷风险相关性的实证检验 | 第41-42页 |
| 4.2.1 资本充足率与信贷风险相关性的定性分析 | 第41-42页 |
| 4.2.2 资本充足率与信贷风险相关性的定量分析 | 第42页 |
| 4.3 实证结果分析 | 第42-44页 |
| 第5章 我国商业银行信贷风险管理对策及建议 | 第44-47页 |
| 5.1 提高商业银行资本充足率，规范信贷操作流程 | 第44页 |
| 5.2 改进风险度量模型，完善信贷风险预警系统 | 第44-45页 |
| 5.3 强化信贷人才培养，优化内部信用评级系统 | 第45-47页 |
| 第6章 结束语 | 第47-49页 |
| 6.1 论文的主要结论 | 第47-48页 |
| 6.2 有待进一步解决的问题 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 攻读硕士期间已发表的学术论文 | 第53页 |
