| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 1 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 文献回顾 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第16页 |
| 1.4 论文的结构与思路 | 第16-17页 |
| 1.5 本文的创新与不足 | 第17-19页 |
| 1.5.1 本文的创新 | 第17-18页 |
| 1.5.2 本文的不足 | 第18-19页 |
| 2 波动溢出效应的相关理论 | 第19-24页 |
| 2.1 波动溢出效应的内涵 | 第19页 |
| 2.2 波动溢出效应的分类 | 第19-20页 |
| 2.3 金融市场的波动性和测度方法概述 | 第20-21页 |
| 2.4 波动性测度理论模型 | 第21-24页 |
| 2.4.1 ARCH模型 | 第21-22页 |
| 2.4.2 GARCH模型 | 第22-24页 |
| 3 国际原油期货市场和我国沪深能源板块概述 | 第24-35页 |
| 3.1 国际原油期货市场 | 第24-29页 |
| 3.1.1 国际原油期货市场的发展历程 | 第24-27页 |
| 3.1.2 国际性原油期货市场的布局 | 第27-28页 |
| 3.1.3 国际原油期货市场在原油定价中的地位 | 第28-29页 |
| 3.2 我国沪深能源板块概述 | 第29-31页 |
| 3.2.1 我国沪深能源板块结构情况 | 第29-30页 |
| 3.2.2 我国沪深能源板块企业国际化程度 | 第30-31页 |
| 3.3 国际原油期货市场对我国能源行业的影响 | 第31-35页 |
| 3.3.1 国际原油期货市场对我国能源及相关行业的影响 | 第31-32页 |
| 3.3.2 我国推出原油期货的必要性 | 第32-35页 |
| 4 实证分析 | 第35-51页 |
| 4.1 样本数据选取与数据说明及处理 | 第35-36页 |
| 4.2 实证的步骤和方法 | 第36-38页 |
| 4.3 实证的检验及结果分析 | 第38-48页 |
| 4.3.1 数据的基本统计特征 | 第38-40页 |
| 4.3.2 序列的单位根检验 | 第40页 |
| 4.3.3 序列的长期关系检验 | 第40-43页 |
| 4.3.4 序列的短期向量误差修正模型 | 第43-44页 |
| 4.3.5 序列的脉冲响应分析 | 第44-46页 |
| 4.3.6 序列的方差分解分析 | 第46-48页 |
| 4.4 实证小结 | 第48-51页 |
| 5 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 研究结论 | 第51-53页 |
| 5.1.1 WTI期货价格与我国煤炭行业股价指数的相互关系 | 第51-52页 |
| 5.1.2 WTI期货价格与我国石油石化行业股价指数的相互关系 | 第52页 |
| 5.1.3 国际原油期货价格与我国能源板块股价之间的波动溢出效应 | 第52-53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
