X-12-ARIMA季节调整中春节模型的改进与应用
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景、方法和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 本文结构设置 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-15页 |
| 2.1 国外研究过程和现状 | 第11-13页 |
| 2.2 国内研究现状和应用 | 第13-15页 |
| 第三章 X-12-ARIMA季节调整模型介绍 | 第15-23页 |
| 3.1 时间序列相关知识 | 第15页 |
| 3.2 季节调整的相关概念 | 第15-16页 |
| 3.3 X-12-ARIMA程序的基本流程 | 第16-17页 |
| 3.4 regARIMA模块分析 | 第17-20页 |
| 3.4.1 regARIMA建模原理 | 第17-18页 |
| 3.4.2 离群值识别 | 第18-19页 |
| 3.4.3 日历效应 | 第19-20页 |
| 3.5 X-11季节调整计算原型 | 第20-23页 |
| 第四章 春节模型及其扩展 | 第23-27页 |
| 4.1 单变量与多变量等权重春节模型 | 第23-24页 |
| 4.1.1 流量数据的单变量等权重春节模型 | 第23-24页 |
| 4.1.2 存量数据的单变量等权重春节模型 | 第24页 |
| 4.1.3 多变量等权重春节模型 | 第24页 |
| 4.2 三区段线性权重春节模型 | 第24-26页 |
| 4.2.1 三区段线性权重流量数据模型 | 第25页 |
| 4.2.2 三区段线性权重存量数据模型 | 第25-26页 |
| 4.3 三区段变权重模型的扩展 | 第26-27页 |
| 4.3.1 三区段指数权重流量数据模型 | 第26页 |
| 4.3.2 三区段指数权重存量数据模型 | 第26-27页 |
| 第五章 主要经济指标季节调整实证分析 | 第27-44页 |
| 5.1 社会消费品零售总额季节调整 | 第27-35页 |
| 5.1.1 单变量等权重春节模型 | 第29-31页 |
| 5.1.2 三区段等权重春节模型调整 | 第31-32页 |
| 5.1.3 三区段线性权重模型 | 第32-33页 |
| 5.1.4 三区段指数权重春节模型 | 第33-35页 |
| 5.2 居民消费价格指数季节调整 | 第35-39页 |
| 5.2.1 三区段春节模型 | 第38-39页 |
| 5.3 货币供应量季节调整 | 第39-44页 |
| 5.3.1 初步季节调整 | 第39-40页 |
| 5.3.2 三区段线性权重春节模型 | 第40-41页 |
| 5.3.3 三区段指数权重存量春节模型 | 第41-44页 |
| 第六章 总结与讨论 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
