动态限价指令簿：特征与模型
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| Contents | 第9-11页 |
| 1. 引言 | 第11-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 本文研究目的与创新之处 | 第12页 |
| 1.3 文章结构 | 第12-13页 |
| 2. 文献综述 | 第13-16页 |
| 2.1 限价指令簿描述性研究概述 | 第13页 |
| 2.2 限价指令簿建模概述 | 第13-16页 |
| 3. 我国股票市场微观结构以及指令簿特征描述 | 第16-21页 |
| 3.1 我国股票市场微观结构概述 | 第16页 |
| 3.2 数据说明 | 第16-17页 |
| 3.3 我国限价指令簿特征 | 第17-21页 |
| 4. 限价指令簿建模 | 第21-39页 |
| 4.1 动态限价指令簿系统框架 | 第21-22页 |
| 4.2 限价指令簿一般模型 | 第22-28页 |
| 4.2.1 限价指令簿的静态描述 | 第22-23页 |
| 4.2.2 限价指令簿动态描述 | 第23-28页 |
| 4.3 订单流行为特征与过程 | 第28-31页 |
| 4.4 随机限价指令簿模型 | 第31-32页 |
| 4.5 模型拟合方法 | 第32-34页 |
| 4.6 模型拟合结果 | 第34-38页 |
| 4.7 本章小结 | 第38-39页 |
| 5. 订单执行等待时间与模型比较 | 第39-47页 |
| 5.1 订单执行等待时间 | 第39-40页 |
| 5.2 订单执行等待时间经验分布特征 | 第40-43页 |
| 5.3 不同模型下订单执行等待时间对比 | 第43-46页 |
| 5.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 6. 全文结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
