| 摘 要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 绪 论 | 第10-32页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关领域国内外研究综述 | 第13-29页 |
| 1.2.1 保险投资工具的演进与创新 | 第13-18页 |
| 1.2.2 资产负债管理理论 | 第18-24页 |
| 1.2.3 套期保值理论 | 第24-29页 |
| 1.3 本文主要研究内容、结构与创新点 | 第29-32页 |
| 1.3.1 本文主要研究内容与结构 | 第29-30页 |
| 1.3.2 创新点 | 第30-32页 |
| 第二章 保险投资的资产-负债匹配管理 | 第32-49页 |
| 2.1 保险投资的资金与风险分析 | 第32-35页 |
| 2.1.1 保险投资资金的性质及来源 | 第32-34页 |
| 2.1.2 保险投资的风险辨识 | 第34-35页 |
| 2.2 风险测量理论与方法 | 第35-40页 |
| 2.2.1 灵敏度方法 | 第36页 |
| 2.2.2 波动性方法 | 第36-38页 |
| 2.2.3 压力试验 | 第38页 |
| 2.2.4 极值分析 | 第38-39页 |
| 2.2.5 理论 | 第39-40页 |
| 2.3 保险投资的资产-负债匹配管理 | 第40-43页 |
| 2.3.1 保险投资的资产-负债特点 | 第40-41页 |
| 2.3.2 保险投资的资产-负债匹配管理 | 第41-43页 |
| 2.4 寿险业资产-负债管理模型 | 第43-48页 |
| 2.4.1 缺口理论 | 第43-44页 |
| 2.4.2 现金流匹配模型 | 第44-46页 |
| 2.4.3 免疫理论 | 第46-48页 |
| 本章小结 | 第48-49页 |
| 第三章 随机规划理论在资产-负债管理中的应用 | 第49-73页 |
| 3.1 随机规划理论与模型 | 第49-55页 |
| 3.1.1 随机规划概述 | 第49-50页 |
| 3.1.2 随机规划模型 | 第50-55页 |
| 3.2 随机规划在寿险业资产-负债管理中的应用 | 第55-59页 |
| 3.2.1 概述 | 第55-56页 |
| 3.2.2 数学模型及相关解释 | 第56-59页 |
| 3.3 数学模型及其求解方法 | 第59-64页 |
| 3.3.1 模型建立 | 第59-61页 |
| 3.3.2 模型求解方法 | 第61-63页 |
| 3.3.3 关于分解法的应用求解 | 第63-64页 |
| 3.4 实证研究 | 第64-72页 |
| 3.4.1 多阶段随机规划模型的生成 | 第64-65页 |
| 3.4.2 数值结果 | 第65-71页 |
| 3.4.3 结论 | 第71-72页 |
| 本章小结 | 第72-73页 |
| 第四章 保险投资的套期保值管理 | 第73-93页 |
| 4.1 套期保值研究综述 | 第73-77页 |
| 4.1.1 引言 | 第73-74页 |
| 4.1.2 套期保值的基本原理与延伸 | 第74-76页 |
| 4.1.3 套期保值的研究框架 | 第76-77页 |
| 4.2 期权套期 | 第77-81页 |
| 4.2.1 各种套期保值工具 | 第77-79页 |
| 4.2.2 关于期权 | 第79-80页 |
| 4.2.3 利用期权实现风险管理 | 第80-81页 |
| 4.3 利用期权进行投机和套期保值的均值-- 模型 | 第81-85页 |
| 4.3.1 非线性衍生工具的 度量与控制 | 第82-83页 |
| 4.3.2 均值-- 模型 | 第83-84页 |
| 4.3.3 均值-- 模型的简化形式 | 第84-85页 |
| 4.4 满足 控制的最优投机策略 | 第85-88页 |
| 4.4.1 投机者的最优方程 | 第85-87页 |
| 4.4.2 最优投机策略分析 | 第87-88页 |
| 4.5 满足 控制的最优套期保值策略 | 第88-92页 |
| 4.5.1 模型框架与假设 | 第88-89页 |
| 4.5.2 单个期权问题的简化与求解 | 第89-90页 |
| 4.5.3 模型扩展 | 第90-92页 |
| 本章小结 | 第92-93页 |
| 第五章 保险投资组合管理 | 第93-108页 |
| 5.1 基于方差的风险测量方法概述 | 第93-95页 |
| 5.2 满足VaR限制的保险基金的最优投资组合 | 第95-102页 |
| 5.2.1 概述 | 第96-97页 |
| 5.2.2 满足 限制的保险基金的最优投资组合 | 第97-100页 |
| 5.2.3 利用历史数据求解满足 限制的最优投资组合 | 第100-102页 |
| 5.3 满足VaR限制的保险基金的最优资产配置 | 第102-107页 |
| 5.3.1 引言 | 第102-103页 |
| 5.3.2 资产配置与约束 | 第103-104页 |
| 5.3.3 最优投资组合结构 | 第104-107页 |
| 本章小结 | 第107-108页 |
| 第六章 总结与展望 | 第108-110页 |
| 6.1 全文总结 | 第108-109页 |
| 6.2 今后研究展望 | 第109-110页 |
| 参 考 文 献 | 第110-120页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第120-121页 |
| 致 谢 | 第121页 |